厳しく見積もれば、損切りを検証できると思っています。

現在はヒノカグ【上方ブレイク】の仕上げを中心に行っています。

この戦略は実運用成績もいいので、仕上がりが個人的にも楽しみだったりします笑

そういえば、前回の株システムトレード情報局におけるコメントで、

「高値と安値のどっちを先につけたか？というデータが欲しい」

というものがありました。

これはおそらくは利確・損切りに関わるお話で、このデータがあると各戦略のより正確な損切り等を検証できるようになりますため、

個人的にも欲しい機能ではあったりするのですが、実際のところ実現は難しい機能ではないかと思っております苦笑

おそらく損切りについての検証をお考えの方が多いのではないかと推測しますが、

なぜ上記のような機能の必要性が高いのかといいますと、

たとえば以下のような動きをした銘柄があったとします。

始値：100円
高値：120円
安値：80円
終値：110円

この際に、

・建値＋10％で利確
・建値−10％で損切り

といったロジックの場合、上記4本値の場合ですと、高値を先につけたか安値を先につけたかどうかで勝敗が真逆になってしまうためですね〜苦笑

「高値と安値のどっちを先につけたか？」

というデータはありませんため、上記を正確に検証することはできませんが、

個人的にはこういった場合、

「常に安値を先につけたものとして検証する」

という手法を使っています（ぇ

これは相当悪く見積もる検証手法で、

「安値が損切りラインに到達した取引は全て負けとみなす」

ことにより、もしその戦略で期待値がプラスになっているとすればその戦略は相当優秀である、という考え方ですね。

といいますのも、実際には高値に先に到達している取引も多かったと考えられますため、

上記のような非常に分が悪い検証方法である程度の結果になっている戦略は、

「バックテスト結果よりも実運用成績の方が良い可能性が高い」

と考えられるためですね〜。

具体的な検証方法は以下のような感じになります。

■デイトレード型戦略で、建値−10％になったら損切り（相当厳しく見積もった検証方法）

＜手仕舞い条件＞
01：00　安値が建値−10％より小さい
01：01　当日指定値[建値−10％]で手仕舞いする（01：00と01：01の間は青↓）
02：00　当日引けで手仕舞いする（01：00と02：00の間は赤→）

実際には上記02：00の位置に利確の設定も入れるともっと現実的にはなると思います。

重要なのは損切り設定を先に入れることで、

「安値が建値−10％より小さい」

という条件にヒットすれば確実に負けとみなされるため、

相当厳しい検証方法になります。

これで期待値プラスであれば、損切りの際のスリッページは無視できるほど過去の検証上プラスになる手法になるとはいえるかもしれませんね〜。

−10％という値は、−15％など振幅を大きくしますとより一層正確な検証に近づくかもしれません。

といいますのも、−15％下げた銘柄数は−10％下げた銘柄数よりも間違いなく少ないためですね苦笑

逆に、−3％などの細かい数値にしてしまいますと、正確な検証からは遠ざかっていくかもしれませんね〜。

上記はあくまで一例ですが、このように

「厳しく見積もった損切り手法を検証する」

というのは普通にイザナミでできると思いますので、興味のある方は是非検証してみてください笑