分足を使ったデイトレード戦略を考える

個人的なメモという意味も兼ねまして、今後運用してみたい「分足を使ったデイトレード戦略」について書いてみたいと思います。

「分足ではバックテスト検証できないのに、どうやって開発するんだろう？」

と思われる方もいらっしゃるかと思いますが、

私自身分足デイトレード戦略は未知数なところがあり、これも試行錯誤を続けつつ作っていければと思っております苦笑

ザラ場を見られる方の場合、

「シストレ戦略ではシグナルが出ていない銘柄だけど、こういう銘柄の暴騰がとれたらいいなぁ」

と思われることはありませんでしょうか？

…私はあります（ｺﾗ

あくまで個人的な考えなのですが、

もちろん前日の段階で当日に上がる銘柄が当たる精度よりは、

「当日実際に上がっている銘柄を実際に売買する」

方が精度が高く、効率がいいのは間違いないかもしれません。

売りだったら逆に、当日下げている銘柄を狙うということになりますね。

個人的なポリシーとしましては、株価の動きを予想するというよりは、

「実際に動いた方向に乗っかっていく」

という結果論型なやり方が好きなため、

ここ最近悪くない動きとなっている「順張り」を踏襲するという意味でも理にかなった手法となるかもしれませんね〜。

現時点の構想としましては、以下のようなものを考えています。

（1）前日ストップ高の銘柄が陰線の際に、高値を上抜いたら買いで仕掛ける手法

今日の新日本科学でもそうですが、前日ストップ高の銘柄は翌日も強い動きをする場合があります。

新日本科学は前日ストップ高で、昼過ぎに日経平均先物が下げた影響の余波により陰線をつけていましたが、後半日経平均の回復とともに急に強くなり、結論的には陽線を付けました。

今日はさすがに地合が悪すぎましたが、地合がいい時ですとこういった際に一気に高値を上抜いてストップ高に到達するような動きも少なくありません。

そのため狙い目と言えると思っていまして、また前日ストップ高の銘柄はそこまで多くはない場合が多いため、資金量が小さくても比較的組みやすいロジックになるのではないかと期待しています笑

（2）上方向へのブレイクアウト間近の銘柄が陰線の際、または陽線で安値→高値（率）が低い銘柄が、高値を上抜いたら買いで仕掛ける手法

これはシンプルなブレイクアウトの買いですが、

とにかく高値を上抜いたら買う、これだけでも非常に有効だと思っていますね〜。

なぜ安値→高値（率）が小さい銘柄を狙うのかといいますと、

寄り天のような地合ですと、

高値をブレイクした銘柄が想定に反して安値を割り込んでしまうようなケースも考えられます。

そのため、高値から安値までの距離が近い銘柄を狙うことにより、安値で損切っても損失が小さく抑えられるため、という理由が一番大きいかもしれません。

陰線の銘柄は利確を吸収済みのため、陰線を否定する形で陽線を付けてきましたら相当強いと考えられますし、

小幅な陽線の場合に買うのは、地合がいい際には非常に有効な順張り手法といえます。

大事なのは、「大陽線は狙わない」という点でしょうか。

大陽線の場合もちろん高値と安値の距離が遠いため、安値到達時の損失が大きくなりすぎるためですね〜汗

朝10時の段階で大陽線を付けている銘柄は、残念ですが私は無視すると思います苦笑

こういった大陽線銘柄は私自身自己裁量時代から苦手でして、

買ってもダメ、売ってもダメ、結論的にはさわらないほうがいい、という認識で考えていました。これはもちろん個人差があるところで、あくまで私の場合というお話ですが苦笑

（3）下方向へのブレイクアウト間近の銘柄が陽線の際、または陰線で安値→高値（率）が低い銘柄が、安値を下抜いたら売りで仕掛ける手法

これは（2）とまったく逆の手法ですね〜。

あと注意したい点としましては、

A 買いなら25日移動平均上の銘柄のみ
B 売りなら25日移動平均下の銘柄のみ
C 買いなら翌日陽線になりやすかった位置の銘柄のみを売買対象とする（イザナミによる検証で、寄り引け買いデイトレードの過去の勝率が高い位置にある銘柄のみを売買対象とする）

といった点でしょうか。

特にCは重要で、デイトレード買い戦略ではとにかく「陽線をつければそれだけで勝率が高まる」ということになります。

そのため、「翌日寄成で仕掛け、当日引けで手仕舞い」といった検証により悪くない成績となっているロジックをベースにするのは有効だと思っていますね〜。

そういった裏付けを元に、あとは実運用でチェックしていくという形になるかもしれません。

以上適当に書かせていただきましたが（ｺﾗ、

個人的には今後分足のシステムトレードが台頭する可能性もあると読んでおります笑

上記は私自身未知の領域でもあり、プログラムを組むことが必要だったりとなかなか難しいのも事実ですが、

じょじょにテストいければいいなと思っていたりします笑