システムトレードブログ

シストレ戦略の成績が日経平均と必ず連動するとは限らない1つの理由

トレシズシストレコラム

今日は小ネタですが、

JASDAQやマザーズのランキングとシストレ戦略の連動について書いてみたいと思います。

基本的にはその戦略が東証一部のシグナルが多いか?それとも新興銘柄のシグナルが多いか?によっても変わってきますが、

新興銘柄シグナルが多い戦略の場合にはもちろんJASDAQやマザーズの当日のランキングが戦略の成績に及ぼす影響は非常に大きい、とは言えるかもしれませんね苦笑

たとえば今日の各ランキングを見てみますと、

JASDAQ側は2桁上がっている銘柄も多いように見えますものの、大半が売買代金が小さい銘柄ばかりです。

この中である程度の売買代金があり、かつシグナルが出やすかったのはおそらく7774ジャパンティッシュぐらいだったため、こういう日はJASDAQ銘柄のシグナルの場合ですと苦戦を強いられます汗

一方先日のマザーズは壊滅状態で、シグナル候補銘柄といえばケンコーコム、イーガーディアン、パイプドビッツしかありません。

このように、売買代金が大きい銘柄がランキング上位に少ない日は苦戦を強いられるということですね〜。

逆にいいますと、売買代金が大きい銘柄がランキング上位に多く、かつ+10%以上の銘柄が多い日の場合ですと、個人的な経験上シストレ戦略の成績にも期待できる日が多いような気がしていたりします笑

…上記はあまりシストレ運用とは関係ないお話ですが(コラ

とはいえ、「シストレ戦略の成績が日経平均と必ず連動するとは限らない理由」としましては、1つの目安になる考え方ではないでしょうか。

もしかしたらですが、

分足システムトレードで当日の10時段階での売買代金が5千万を超えている銘柄を対象とするような手法を使いますと、

通常は前日段階で売買代金で除外されてしまう銘柄も対象に含めることができるため便利かもしれないですね笑

シバイチ様のサイトで非常に参考となる記事が掲載されています。

■その資産曲線は安全ですか?
http://ameblo.jp/mdrs1/entry-11485880613.html

資産曲線を見るとある程度はロジック内容が想像できるというのは、もしかしたらこなしてきたバックテスト回数と比例するのかもしれないですね。

トレード期間が長くなるほど曲線が蛇行しやすくなるため、

シストレ戦略では短期戦略がどうしても多くなってしまうという点、まさにだと思います笑

長期戦略を作りにくい点につきましては私自身常々感じておりまして汗、

これは

・通算利益率が短期戦略より上がりにくい点
・過去のDDが大きくなりやすい点
・曲線の蛇行がきつくなりやすい点

などが代表かもしれませんが、

通算利益率を無視し、相場情報を駆使すればある程度のレベルになりそうな気もしていますので、

いずれは中長期型も作れればと考えております笑

シストレ戦略の成績が日経平均と必ず連動するとは限らない1つの理由(1)

シストレ戦略の成績が日経平均と必ず連動するとは限らない1つの理由(2)

トレシズの「シストレコラム」の記事

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