逆指値を使った損切りを入れると戦略の能力は上がるか？

ここ2日間はマザーズ指数やJASDAQ指数が冴えないですね汗

あくまで結果論ではありますが、

個人的な実運用上ですと、今は東証一部シグナルが多い戦略ほど好調なようです。

トレード日記側での保有銘柄が銀行株や証券株ばかりというのもなかなか珍しい状況ではありますが苦笑

ご参考までにですと、今はゴッドブレス2のシグナルを東証一部に限定するようなカスタマイズ方法が機能しているようです。

今日は、トレード日記側で検証を続けてきた逆指値の損切りにつきまして、

現状での考察を書かせていただきたいと思います。

■逆指値を使った損切りを入れると戦略の能力は上がるか？

個人的には、ヒノカグ【上方ブレイク】とゴッドブレス2等で、

「前日安値以下になったら逆指値で損切り」

という条件を併用して実運用しています。

ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】のような売り戦略の場合ですと、逆に

「前日高値以上になったら逆指値で損切り」

という感じですね〜。

この損切り設定を入れている意図としましてはもちろん個人的なテスト目的もあるのですが、

こういった損切りは検証で調べることができませんため、

「実運用結果によってデータを蓄積して調べる必要があるため」

という理由が最も大きいかもしれません苦笑

トレード日記開始以降、数か月レベルではありますがデータもある程度たまってきまして、

気になる「逆指値を使った損切りを入れると戦略の能力は上がるか？」という点につきましては、

…逆指値を使った損切りを入れると戦略の能力が下がる

という結果になっています（ぇ

あくまで今のところですが苦笑

去年の11月頃までは損切りを入れた方がパフォーマンスが良く、

「これはいけるのでは？」

という手ごたえをつかんでいたのですが、

直近の上昇トレンドで、オリジナルにあっさり抜かれました苦笑

これはおそらくですが、私自身データを付け始めたのが2012年10月あたりからといった感じですが、

相場状況としては今に至るまでにBOXか上昇トレンドしかないため、

上昇トレンドでは多少のDDになってもすぐに反発しやすいせいでしょうか汗

実際に、先日安値を下回ったため逆指値の損切りが発動したものの、

終値が先日安値よりは高く終わる場合が多いため、おそらくは損切りを使うことによって効率を下げているような気がしますね〜。

ただ、先日安値に到達する割合自体も極端には高くなく、

データ上では15％以内に限られているという感じですね。

これはもちろん上昇トレンドにおける数字であり、下落トレンドでは数字が上がるとは思いますが苦笑

以上のような点から、現時点での個人的な推測上では、

「明確な上昇トレンドの場合には、買い戦略の場合逆指値の損切りは使わず、戦略そのまま」

の方がいいのではないか？と考えています。

下落トレンド時につきましては今は検証のしようがないため、

今後じっくりと検証していきたいですね〜。

…下落トレンドが来てほしくはありませんが苦笑