バックテスト段階の期待値が高い戦略は高資金ファイルほど伸びる？

個人的にバックテストで重要視している部分としまして、総取引回数の多さ以外ではやはり

「バックテスト段階の期待値」

を重視します。

たとえばバックテスト段階の期待値が1％であれば、

「その戦略では過去の検証上、1トレードあたり1銘柄投入額の1％の利益が出ていた」

ということを意味しています。

期待値1％、1銘柄投入額が40万であれば、その戦略は過去に1トレードあたり4千円の利益が出ていたということですね〜。

特に今年は信用余力無限回復が導入されたことにより多少なりとも相場の傾向が変わった可能性もありますので、

私自身戦略を開発する際には、今年2013年の期待値も重視しています。

たとえば神風バーストは今年の期待値が今日の時点で3.01％あるのですが、

正直この戦略の場合、標準である150万ファイルよりも、高資金の500万ファイルの方が成績が良くなっています苦笑

■神風バーストの資金500万ファイルの成績

2012年： ＋69.7万（バックテスト段階の期待値：1.02％）
2013年： ＋82.1万（バックテスト段階の期待値：3.01％）

バックテスト段階の期待値が高いということは「もし仮定で全シグナルに仕掛けることができたとすれば相当な利益が出ている」ということを意味しますので、

たとえば総資金を1億円などに引き上げますと、

2013年のバックテスト段階の期待値が高い戦略ほど、

2013年の今日までの収支が良くなる場合が多くなります。

もちろん総資金には限度がありますため上記のような設定は現実的ではないですが、

戦略の有効性をはかる指標としては間違いなく1つの代表的な指標とはいえると思っていますね〜。

時々

「バックテスト段階の今年の期待値は高いのに、資金150万円ファイルだと伸びがイマイチ」

といった場合もありますが、これはおそらく確率のムラだとは思っておりまして、

こういった戦略の場合ですと、多くの場合資金500万円など総資金を引き上げますと、過去の成績がだいぶ向上する場合が多いようです。

トレシズ戦略の中ですと、特に神風バーストは高資金の方が正直能力が向上しています苦笑

高資金ファイルの成績が良い場合にはその戦略の今年の有効性は高いと思われますので、

もし低資金ファイルのDD等の際に運用停止を考えられる際には、

「高資金ファイルの成績がいいか悪いか？」

も基準の1つに加えられるといいのではないかと思っていますね〜。

神風バースト
https://www.torezista.com/strategy/detail/83/

↓神風バースト資金500万ファイルの直近の成績