ギャップアップ銘柄は避けるべき？

シグナル銘柄が時々ものすごく高く始まる場合がありますよね。

下手をするとストップ高近辺で始まり、そこから大陰線をつけるという恐ろしい動きになることもあります汗

とはいえ、そのままストップ高に張り付いて連日ストップ高となる銘柄が出現することもありますし、

上に飛んでいる場合でも仕掛けた方がいい場合も多いため、こういったギャップアップ銘柄は特に難しいと思っております苦笑

以下が、年初来高値を超えたら逆指値で仕掛ける買い戦略の検証結果です。

・仕掛け条件
翌日逆指（終日）年初来高値で買いを仕掛ける

・手仕舞い条件
翌日寄付で手仕舞い
※他の設定はイザナミの初期設定

総取引回数： 82,648回
期待値： 0.25％

スリッページを含めていない結果ではありますし、

もちろんこのままでは使い物になるものではないですが、

ただこれだけでも期待値がプラスになっているという点から有効性が高い手法ではあることが分かりますね〜。

次に、翌日ギャップアップして始まったかどうかを条件に加えた検証結果が以下のようになります。

■仕掛け条件に「翌日始値が年初来高値より大きい」を入れた場合

総取引回数： 23,882回
期待値： 0.16％

■仕掛け条件に「翌日始値が年初来高値より小さい」を入れた場合

総取引回数： 52,631回
期待値： 0.31％

つまり結論的には、

「ギャップアップして始まった銘柄を避けたほうが期待値は高い」

ということになりますね汗

もちろん連日20％上がっているような非常に強い動きをしている銘柄の多くはギャップアップして始まる場合が多いため、

ギャップアップして始まった銘柄を避けますと値上がり率ランキングの上位を引きにくくなるのもまた事実だとは思いますが、

おそらく陰線銘柄を引く確率が低くなるため期待値が上がっているのではないかと推測しております。

ここで、

「ギャップアップ銘柄をどうやって避ければいいんだろう？」

という疑問点が沸いてくると思いますが、

成行戦略の場合ですと、仕掛け方法を「前日終値指定の寄指」または「年初来高値（−1Tick）指定の寄指」等に変更することで避けられます。

たとえばスイングキュルLUの場合ですと、先日書かせていただきました前日安値での損切りとの合わせ技で、

仕掛けを「終値＋○％指定の寄指」にする手法も結構有効だと思っています。これはまさにギャップアップ銘柄を避けるための手法ですね〜。

終日指値でもいいのかもしれませんが、終日指値ですと高寄り銘柄が落ちてきたところも拾ってしまうため、

どちらかというと寄指の方がいいのでは？と考えております。

一方、逆指値戦略の場合ですと場を監視するしかないような感じですね〜汗

寄付の気配を見て、逆指値の指値よりも上で始まりそうな銘柄の注文を1つずつ取り消すような感じです苦笑

もちろんこれは9時前後にザラ場を見られる方に限られますが汗

ただこういった高く始まる銘柄は、寄付近辺で特買になっている場合が多いため、取り消す時間は結構ありますし、比較的判別しやすいと思います。

代替手段としましては、例の分足システムトレードでも比較的高い精度でスクリーニングできます。

これは9時5分ぐらいにタワーCSVをイザナミに取り込み、

「始値が年初来高値（1日前）よりも小さい」

といったニュアンスの条件を仕掛け条件に入れてスクリーニングする形ですね〜。

もちろん5分のずれがありますので、9時〜9時5分の間、またはスクリーニング→発注の間にブレイクしてしまった銘柄はやや遅仕掛けとなってしまいますが、

これは仕掛け条件である程度工夫できまして、

5分間に上がる幅というのはやはりある程度のレベルに限られる場合が多いと思いますし、

たとえば「始値が年初来高値（1日前）（−5％）より小さい」

といった感じで、年初来高値までの距離がある程度ある銘柄のみを売買対象にしますと、より精度が高くなると思われます。（近いとスクリーニング中にブレイクしてしまう銘柄があるためですね。）

こちらも日中忙しい方には無理な手法ではありますが汗

ただ分足システムトレードに非常に応用が効く部分だと思いますので、

ご興味のある方は検証してみてくださいね。

忙しい方の場合ですとやはり前日段階で全ての作業を完了させるしか手がありませんので上記のギャップアップを避けるのは無理なため、

売買代金制限を上げてスリッページを抑える工夫等の方が有効な気がしますね〜。

ちなみに私の場合ですと、運用戦略が多すぎる影響により、トレード日記側ではギャップアップしている銘柄にも何も考えずに仕掛けていますが（ぇ

これは単に、寄り付き近辺が忙しすぎるためあきらめている感じですね苦笑

■逆指値戦略でスリッページを抑えるには「売買対象の売買代金制限を上げろ」！？
http://blog.livedoor.jp/nipperjapan/archives/25086596.html

ニッパー様のブログでスリッページ対策をご紹介いただきました笑

今回のニコ生もおすすめの内容で、個人的には「GMOクリック＋売買代金大き目だとそこまでは滑らない」という内容が非常に参考になりましたね〜。

個人的にはカブドットコムや岡三オンライン、SBI、マネックス、楽天の口座も持っていますので、

このへんもほんとは試してみたいところではありますね汗

SBIはワンクリック一括発注支援ツールを利用させていただくとしまして、あとはカブドットコムにもやはり興味があります。