逆指値戦略で資金効率を上げる方法

最近はちはやふる2以上に面白いアニメがないか模索中です笑

あえて略称で書かせていただきますと、俺妹の第二期には結構期待していたりします（ぇ

今日は、ゴッドブレス2の個人用の具体的な検証手順について書かせていただきたいと思います。

これは過去に何度か書かせていただいているのですが、

ゴッドブレス2はトレード日記側で「全シグナルを抽出し、全てに仕掛ける」という荒技を行っています（ｺﾗ

なんでこんな手法をあえて使っているのかといいますと、

戦略の具体的な能力を含めまして、スリッページを調べる目的があったり、優先順下位の成績を調べたり、逆指値戦略の約定率、はたまた新興と東証一部ではどう違うのか？といった調査目的もあったりします。

正直申し上げて、この手法はおそらく効率が悪いです（ぇ

普通に考えますと、優先順の上位10銘柄をピックアップして1銘柄投入額を上げた方がよほど効率がいいような気がしますね〜苦笑

これは以下のような差です。

■資金500万で1銘柄投入額50万の場合（10銘柄分散）
→たとえば2銘柄で10％の利益が出た場合、＋10万円となるので総資金に対して＋2％

■資金500万で1銘柄投入額10万の場合（50銘柄分散）
→たとえば2銘柄で10％の利益が出た場合、＋2万円となるので総資金に対して＋0.4％

つまりトレード日記側のゴッドブレス2個人用では後者なわけですね〜。

実際には全シグナルに仕掛けるため総資金の扱いは何倍かに設定しておりますので、

およそ4倍という扱いで考えますとレバレッジも4倍ということになりますが、

この際の総資金に対する利回りは、0.4％×4＝1.6％となり、

これでも10銘柄分散には勝てないという結論になっています苦笑

後者の手法は効率は悪いのですが、

たとえば昨日や今日のような地合で「思ったよりも約定数が少ないな」という際に、

シグナル数を補完する目的では使える手法ですね〜。

これはなぜかといいますと、やはり全シグナルに仕掛けているため、

標準ファイルでは引けない銘柄を引けるためだと思われます。

そういえばゴッドブレス2の日々のシグナル抽出は、個人用では実は二段階で検証しています（ぇ

■ゴッドブレス2（個人用の検証手順）
（初期設定）まずは、以下のバックテストファイルと、2種類の最適分散投資ファイルを用意する
バックテストファイル： ランキング機能を使わない形で全シグナルを抽出するタイプのもの
最適分散投資ファイルA： 総資金150万円の複利ファイル（1銘柄上限7％、下限1％）
最適分散投資ファイルB： 総資金1億円の単利ファイル（1銘柄上限120千円、下限10千円）
※注： 1億円というのは、単に全シグナルを抽出するためにはこれぐらいの設定にする必要があるという意味合いです汗　もちろん私はこんな資金ではありません（ぇ

（1）まずはバックテストは普通に行い、まず最初に最適分散投資ファイルAで最適分散投資を行って日々の結果を見ます。総資金150万円に対しての結果なので、結構一般的な戦略と同じようなイメージの結果が出ます。
　↓
（2）たとえば、最適分散投資結果で最終運用資金（運用金額＋損益）が230万だったとします。複利運用ですので、これに対する7％は16.1万となります。7％というのは個人的なファイルでの1銘柄投入額です笑
この16.1万という金額は、複利ですので戦略の調子がいい時には少しずつ増えていきますし、調子が悪い時には減っていきます。「戦略の調子に合わせて投入額が自動的に調整される」という意味では、結構リスクコントロールされた手法ではないかと思っています。
　↓
（3）次に、全シグナル抽出用の最適分散投資ファイルBの1銘柄上限を、上記の結果である161千円にして検証し、全仕掛けシグナルを抽出した上で仕掛ける感じですね〜。

これが実はトレード日記側の日々のゴッドブレス2の手法です苦笑

最適分散投資ファイルの設定（上限投入額だけですが汗）を戦略の成績に応じて変えているため、

日々の検証で「保有していない銘柄を保有していることになっている」などの問題が生じる場合も多々あったりしますが苦笑、

それはさておき、

・全シグナルに仕掛けることができる
・かつ、手動でリスクコントロールできる

という意味では面白い手法とはいえるかもしれませんね〜。

ただ上記は逆指値戦略の「約定率が低い」という特性があるからこそ成り立つお話でして、

ほぼ全シグナルが約定する成行戦略の場合で上記を行いますと恐ろしいことになるでしょう汗

また、特にゴッドブレス2のような、トレーリングストップ系で特に手仕舞いがしっかりしたルールだと試しやすい話だとは思っております。

個人的な実運用上では今までのシグナル数の幅は50〜220銘柄ほどで、

今日は90銘柄、明日は50銘柄という感じです。

正直150銘柄以上のシグナルが出ますと発注ツールの途中で余力不足になり、

銘柄コードでいいますと7000番台以降にいつも仕掛けられないという問題があったりしますが苦笑

これは単に1000番台から順番にやっているため、後半に影響が出てしまうというだけでして、

日々CSVの順番を逆にするなどの工夫が必要なのかもしれませんね苦笑

また、上記はレバレッジが数倍になりますためまったくおすすめしているわけではなく、

ただあくまでご参考目的という感じですが、

全シグナルを抽出した際に日々50〜220銘柄となるブレイクアウト系逆指値戦略の場合ですと（1銘柄16万近辺）、

個人的な実運用上では総資金150万円に対しまして、日々の保有が300万円を超えたことがありません。

（もちろん日々の総シグナル数が300銘柄を超えますと上記手法は非常に難しくなりますため、仕掛け条件を使って日々300銘柄以内程度には抑える必要がありそうです汗）

今のような強い地合ですらこういう感じなので、おそらく日経平均が1日で＋800円等を超えない限りは日々の保有が300万円を超えることはないと思います笑

逆指値戦略のロジック内容によって差がありますためこれは戦略にあわせて検証が必要だと思われますが、

上記のようにレバレッジをかけて日々の保有バランスを調べ、

その上で最終的なレバレッジをかけるとご自身に合わせたリスク管理が可能になると思いますし、

また資金効率を向上できる可能性もありますため、結構便利な手法だとは思っていますね〜。

ただ大前提として一歩間違うとリスクがかなり高くなりますため、

最初の段階で十分な検証が必要だと思われます汗