株システムトレード実践セミナーのコメントへのあくまで個人的なQ＆A（ｺﾗ

今日は二部構成で書かせていただいておりますが、

株システムトレード実践セミナーにおける質問コメントはおそらくユーザー様が日頃疑問に思われている点だと思いますので、

非常に参考になりますね〜笑

以下はまったく個人的な考えではありますが、

コメントに対する独自の考えを勝手に書かせていただきたいと思います（ｺﾗ

■仕掛け条件のカーブフィッティングを調べるには？

優先順のカーブフィッティングは最適分散投資側の揺らぎ設定を使って行う感じですが、
これに対してバックテスト側のカーブフィッティングを調べるにはどうすればいいか？という内容ですね〜。

これはおそらくですが、バックテスト側の全シグナルに仕掛けてしまうような設定にするのが一番分かりやすいと思います。

具体的には、最適分散投資側の総資金を「1000000千円（10億）」などにして検証しますと、

ほぼバックテスト側の全シグナルに仕掛けるような設定となりますので、

この設定における検証で、資産曲線の形に大きな変化がなければカーブフィッティングである可能性は減る、ということになるとは思います。

ただ実際には、

・仕掛け条件が少ないほどカーブフィッティングの可能性が低くなる
・バックテスト段階の総取引回数が多いほどカーブフィッティングの可能性が低くなる
・フォワードで結果が出ている戦略ほどカーブフィッティングの可能性が低くなる（ｺﾗ

といった点の考慮も必要だとは思っておりまして、

正直やはりバックテスト検証だけでカーブフィッティングかどうかを判別するのは無理だとは思っていたりします汗（小ロットでのフォワード検証がやはり必要ですね。）

■シストレに裁量を入れるのはありなのか？

これは罠シリーズなどにも書かせていただいておりますが、

私自身の考えとしましては、「その裁量がマイルールとして決められたものなのであればあり」という考えではあります笑

https://www.torezista.com/blog/blog_841/

ただ、セミナーでもおっしゃられたとおり下手に裁量を入れるのは逆効果で、

たとえば私自身ですと裁量を入れると酷いことになるというのが経験上わかっておりますので、

最低限のルールしか入れていないというのが実情です苦笑

■前場・後場の引け値等の4本足はあるかどうか？

私自身も欲しいデータですが、正直そういうサービスは知らないというのが実情ですね汗

たとえばですが、タワーCSVの11時30分段階のデータを日々保存していくことにより、

今後の前場引けの値を保存していくことは可能だと思います。

■スリッページの体感値は？

これは戦略によっても差がありまして、やはりブレイクアウト系が一番大きいのではないかと思っていますね〜。

個人的にはゴッドブレス2で東証一部などに多く仕掛けていますが、東証一部銘柄は実際スリッページが非常に小さいという感じです。（平均で0.2％以下）

新興は実際時々変な銘柄を引くと大きくなる印象ですが、

実際のところ私自身は、実運用上でスリッページの大きさはあまり気にしていないというのが本音だったりします苦笑

とどのつまりは、「その戦略の実運用上でプラスになっているか？」という点の方を重視しているためですね〜。

また、現在運用戦略が多すぎて、スリッページというよりはトータル収支を見るよりほかないという状況になってしまっている点もありますが苦笑

ただ現在は同時逆指値検証で試していることもありまして、

これから試行数が増えるに従いデータの正確性も増していくと思いますので、

ロット8万のため荒い銘柄が多いのでスリッページの値そのものは最終的に特殊な集計が必要だとは思いますが、

ある程度見えてくる部分もあるでしょうね〜。

■最近の日経平均はNYダウよりも為替と連動する？

これは個人的な印象ですが、

変わらずどちらとも連動していると思っております（ぇ

といいますのも、トレシズ戦略の中でも最近、NYダウが使われた買い戦略の調子がかなりいいためですね笑

これが意味するところとしましては、

「過去の検証結果とほぼ同じ動きをしている」

ということの裏返しではないか？とも考えております。

スイングキュルLUとヒノカグ【ボラティリティ】の直近成績はかなりいいです笑

…売りにはかなり厳しいというのが本音ですが汗