システムトレードブログ

複数戦略並行運用時における、個人的なリスクの目安の計算方法

トレシズ複数売買ルール

今日はひたすら先日の売り戦略の調整を行っておりました苦笑

前記事:売りの新戦略?
https://www.torezista.com/blog/blog_994/

といいますのも、

現在トレード日記側では買いが4つに対しまして売りが1つしかなく、

どうみても上昇トレンド仕様なためですね〜苦笑

このバランスは上昇トレンドではいいと思いますが、

現在のような相場下落時にはヒノカグ・ショート【下方ブレイク】の売りのみに頼る形になってしまいますため、

ショートのロットを上げない限りはバランスが保てません汗

もちろん現在の各戦略を変更する予定はありませんが、

バランスを保つために早急に売りを入れる必要があると考えまして、結構本気で調整していたりします苦笑

この売り戦略をどの戦略にするかはまだ未定ですが、

少なくともゴッドシステムに導入することはできません(ぇ

といいますのも、ロジック内容が特殊なため、

「前日で全て完結する」というゴッドシステムのポリシーには反する形になってしまうためですね〜。

これがメテオフォール2になるのかそれともまったくの新戦略になるのかは未定ですが、

ひとまず現状としては

「一般の方が普通にご利用いただけるストラテジーなのかどうか?」

が相当不明な、いままでにない特殊なロジックのため、

検証のため明日からいきなり実戦投入したいと思います(ぇ

個人的にはToresyz Hyperを使った自動売買で行う予定です笑

今日は、「複数戦略並行運用時における、個人的なリスクの目安の計算方法」について書かせていただきます。

これは個人的な現在のトレード日記側のリスクを把握しておきたいところもありまして、

どうせなら記事にさせていただこうと思ったわけですが笑

個人的にやはりこういった際に見る箇所は、

「最適分散投資後の概要レポートの最大DD」

です。

また、個人的にはトレード日記側では全て複利ですが、

このリスクを検証する際には「単利」で検証を行います。

といいますのも、単利の方が常にリスクが一定なので、こういった検証には向いているのではないか?と考えるためですね〜。

また、複利の場合ですと現在の総資金が変わっている場合がありますが、

これを「現在その戦略に投入している資金」に修正する必要があると考えます。

たとえば開始時の総資金が150万円だったとしても、複利で現時点で250万円まで増えているとしましたら、

総資金を250万円の単利にした上で検証開始日は2000/01/04とし、1銘柄投入額も大体現状投入している額に合わせて検証する必要があるというわけですね〜。

ひとまず、トレード日記側の全戦略の最大DDを調べてみました。

※以下は1銘柄投入額小さめの個人用の設定なので、販売戦略とは異なる点をご了承ください汗

・ヒノカグ【上方ブレイク】(デイトレード版・個人用)
最大DD:26.1万円

・ヒノカグ【上方ブレイク】(スイングトレード版・個人用)
最大DD:13.2万円

・ゴッドブレス2(個人用)
最大DD:28.1万円

・オーバーナイトブレイク(個人用)
最大DD:109万円

・ヒノカグ・ショート【下方ブレイク】(個人用)
最大DD:15.5万円

・売り新戦略(個人用)
最大DD:26.2万円

→買いの最大DDの総合計:176.4万円 → 1.5倍だと264.6万
→売りの最大DDの総合計:41.7万円 → 1.5倍だと62.5万

個人的にはやはり買いと売りは別に見る傾向がありまして、

これはなぜかといいますと、経験上買いと売りとで同時にDDとなる事例は極端には多くないためですね〜。

これはもちろん、相場が上がれば売りがDDになりやすく、逆に下げれば買いがDDになりやすいためです苦笑

ただ一方、買い戦略同士などですと、相場状況によっては同時にDDになる場合も結構多いです。

そのため買い戦略の最大DDの総合計は結構重要な値として考えます。

ただ、上記で思いましたのは、オーバーナイトブレイクのリスクが結構高いですね〜汗

とはいえ、上記を複利で検証しますと、通算利益率が

1位オーバーナイトブレイク、2位ゴッドブレス2

となりますため、リスクと利回りが比例することを考えますと当然のような気もしますが笑

オーバーナイトブレイクは現状ライブスターですが、ちょっとSBIあたりに変えようかと思っております(ぇ

といいますのも、オーバーナイトブレイクを運用できるのはロジック上ライブスターかSBIしかないわけですが、

他戦略と同じ口座でリスクが高い戦略を運用しておりますと、

DDの大きさにびっくりする場合が多いためですね苦笑

これが意外と口座を分けますと気にならなくなったりする場合も多かったり、

また各戦略の成績をつかみやすかったりとメリットが多かったりもしますので、

個人的には結構おーじ様のように複数の証券会社を使い分けるのはおすすめです笑

あと、上記最大DDの総合計を1.5倍しておりますのは、

やはり過去の最大DDというのは目安でしかなく、

今後更新される記録であると考えられるためです。

といいますのも、今後過去とまったく同じ相場が続くとも限りませんし、

過去の数値だけを基準にしてギリギリに設定しまいますと、

今後もしそれを越えた場合に対処できなくなってしまいます。

そのため、普段からある程度の余裕をとっておくという意味合いでも、

過去の最大DDの1.5〜2倍を想定しておくとだいぶ余裕が生まれるのではないかと推測していたりしますね〜。

買いと売りにつきましては、個人的には買いのDDの総合計、もしくは売りのDDの総合計のどちらか大きい方の値を見るようにしています。

いずれにしろ個人的なポートフォリオのリスクの一面を知ることができるとは思いますので、

もしまだDDの総合計を計算されていない場合には、

是非おすすめしたいところです笑

…正直個人的にもオーバーナイトブレイクのDDには多少驚きました苦笑

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