ポートフォリオ同士でも利益発生時期と損失発生時期を分ける
あくまで個人的なスタイルですと、
「トータルでとにかく大きく食らわないようにする」
これがシストレにおけるモットーだったりしますね。
大きく食らいさえしなければ、
いずれいい地合が来た時に比較的早く取り返せる場合が多いから、
というシンプルなロジックです笑
ここはもちろん、
「トレード毎勝率をひたすら上げて、日単位・月単位の勝率を追求する」
といった手法でも、
最終的に行きつくのは同じようなところなのではないか?
と思っていたりしますが(ぇ
個人的に得意とする、「勝つためのポートフォリオ構成」は2つ?
よくブログにて、
「勝つためのポートフォリオ構成」
を書かせていただいておりますが、
個人的な好みとしては2つに集約されるのではないか?
と思っているところもあり(ぇ、
その2つとは、
(A)DDをとにかく抑えていい相場で大きく張るポートフォリオ
(B)トレード毎勝率を追求するポートフォリオ
ですね~。
この2つに絞った場合、
少なくとも(A)の方は、
…DDが大きいとアウトです汗
一方(B)の方はDDが大きくなる瞬間もありますが、
(A)でDDが抑えられている前提なので、
全体的なDDは半減しますね。
ポートフォリオ同士の利益発生時期と損失発生時期を分ける
こういった感じで、
・大きなDDを許容しないポートフォリオ(DDが実運用で抑えられない場合にはカスタマイズ)
・大きなDDを一時的には許容するポートフォリオ
といった感じに分けるのは、
個別戦略のお話と同様、
「利益発生時期と損失発生時期を分ける」
という観点で非常に有効なのではないか?
と思っているところがありますね~。
まとめてというよりは、分けて考えるのが大事、と考えます。
システムトレード初心者の頃は特に、
「1戦略単位の成績」
という点を重視される場合が多いのではないか?
と思います。
もちろん、
これはこれで1つの形で、
あくまで個人的な分類ですと、
「コア戦略特化型」
というカテゴリーですね。
これは単に個人的な趣向というだけなのかもしれませんが、
私自身は、
「戦略単体というよりも、ポートフォリオ全体の成績を見る」
という考え方が主体なので、
・その戦略はどのカテゴリーに属するか?をまず考える
・そして、そのカテゴリー全体を1つのポートフォリオとして、全体的な成績を見る
といった感じなのかもしれません苦笑
DDが大きい場合の対策
突然の押しなどで、予期せぬほどDDが大きくなる場合があります。…個人的にもしょっちゅうありますが苦笑このあたりに対する、個人的な対策を書かせていただきま…
トレード毎勝率重視か?バランス重視か?
トレード毎勝率を追う手法株システムトレードでは、「トレード毎勝率を追うと、どうしても指値系になりやすい」という傾向にあるのではないか?と思っていたり…
前々記事:上昇トレンドでは緩く、下落トレンドでは厳しく?
前の記事:短期システムトレードで勝つためのポートフォリオ(2)
今の記事:ポートフォリオ同士でも利益発生時期と損失発生時期を分ける
次の記事:シストレで幅広い上昇銘柄を引くための対策
次々記事:シストレ戦略のカテゴリー分けについて語ってみます。