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ポートフォリオ同士でも利益発生時期と損失発生時期を分ける

トレシズポートフォリオ
ポートフォリオ同士でも利益発生時期と損失発生時期を分ける

あくまで個人的なスタイルですと、

「トータルでとにかく大きく食らわないようにする」

これがシストレにおけるモットーだったりしますね。

大きく食らいさえしなければ、

いずれいい地合が来た時に比較的早く取り返せる場合が多いから、

というシンプルなロジックです笑

ここはもちろん、

「トレード毎勝率をひたすら上げて、日単位・月単位の勝率を追求する」

といった手法でも、

最終的に行きつくのは同じようなところなのではないか?

と思っていたりしますが(ぇ

個人的に得意とする、「勝つためのポートフォリオ構成」は2つ?

個人的に得意とする、「勝つためのポートフォリオ構成」は2つ?

よくブログにて、

「勝つためのポートフォリオ構成」

を書かせていただいておりますが、

個人的な好みとしては2つに集約されるのではないか?

と思っているところもあり(ぇ、

その2つとは、

(A)DDをとにかく抑えていい相場で大きく張るポートフォリオ
(B)トレード毎勝率を追求するポートフォリオ

ですね~。

この2つに絞った場合、

少なくとも(A)の方は、

…DDが大きいとアウトです汗

一方(B)の方はDDが大きくなる瞬間もありますが、

(A)でDDが抑えられている前提なので、

全体的なDDは半減しますね。

ポートフォリオ同士の利益発生時期と損失発生時期を分ける

こういった感じで、

・大きなDDを許容しないポートフォリオ(DDが実運用で抑えられない場合にはカスタマイズ)
・大きなDDを一時的には許容するポートフォリオ

といった感じに分けるのは、

個別戦略のお話と同様、

「利益発生時期と損失発生時期を分ける」

という観点で非常に有効なのではないか?

と思っているところがありますね~。

まとめてというよりは、分けて考えるのが大事、と考えます。

まとめてというよりは、分けて考えるのが大事、と考えます。

システムトレード初心者の頃は特に、

「1戦略単位の成績」

という点を重視される場合が多いのではないか?

と思います。

もちろん、

これはこれで1つの形で、

あくまで個人的な分類ですと、

「コア戦略特化型」

というカテゴリーですね。

これは単に個人的な趣向というだけなのかもしれませんが、

私自身は、

「戦略単体というよりも、ポートフォリオ全体の成績を見る」

という考え方が主体なので、

・その戦略はどのカテゴリーに属するか?をまず考える
・そして、そのカテゴリー全体を1つのポートフォリオとして、全体的な成績を見る

といった感じなのかもしれません苦笑

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