システムトレードブログ

フルポジションにできるかどうか?

トレシズ運用方法
大量

たとえばシストレ総資金が500万だったと仮定します。

この際に、

「資金効率」を追いますと、

やはり理想は

「日々500万のポジションがあること」

だと考えます苦笑

これはもちろん、

はみ出す、つまりはポジション量的にレバレッジを掛けた方がさらに資金効率が上がるのは間違いないですが、

今回はリスク的な観点も踏まえ、

あくまでなるべく500万を超えない範囲、

という観点でのお話です汗

フルポジションにできるかどうか?

プラン

「フルポジションにできるかどうか?」

というのは、

(1)そのシストレ総資金が、ご自身の総資産に対してどの程度の割合かどうか
(2)シストレを行う目的や目標
(3)ポートフォリオの信頼度

などによっても変わってくるのではないか?

と思っていたりしますね~。

(1)そのシストレ総資金が、ご自身の総資産に対してどの程度の割合かどうか

たとえば、

総資産が1億だったとしまして、

シストレ総資金が50万だったとしましたら、

…フルポジションにはおそらく何の抵抗もないはずです苦笑

一方、

総資産が100万で、

シストレ総資金が50万だったとしましたら、

…フルポジションは恐いですよね汗

このあたりはやはり、

「総資産に対する割合で決める」

というのが無難ではないか?と考えます。

(2)シストレを行う目的や目標

たとえばですが、

「最速で億を目指したい」

といった場合には、

当然やはりある程度リスクを取っていかないといけません。

ただ一方、

「リスクを抑えた上で安定した利益を出したい」

といった考え方の場合ですと、

必ずしもフルポジションにする必要はない、

と思うわけですね~。

このあたりはやはり、

「投資方針によって変わる」

と言えるのかもしれません。

(3)ポートフォリオの信頼度

とにかくフルポジションにする、というだけだと簡単なのですが、

私の場合ですと、

…信頼できていない戦略を組み合わせてフルポジションにするのはまず無理です苦笑

といいますのも、

どういう動きをするか分からないので怖い、

というのが本音でしょうか苦笑

やはり、

信頼できている戦略には多く投入したいですし、

そうでない場合は軽め、

というスタンスが基本ですね~。

コア戦略が確立された時点で、資金効率を上げていく

段階

これは単に私のスタイルというだけなのですが、

まずはとにかく、

時々書かせていただいております、

・順張り買い
・逆張り買い

の基本戦略で勝てることを目指す感じです。

この際に、

フルポジションになることは目指しません。

※これは単に、私自身が「待つも相場」好きだからかもですが苦笑

その上で、

収支が上向いてきた段階で、もし

「資金効率が悪いな」

と感じたら、

新しい戦略を、コア戦略の半分ぐらいのロットで追加するような感じですね。

以下、関連記事です。

ポジション量を補う戦略

個人的なスタイルですと、「ポジション量を補う戦略」というのは結構便利だと思っております。「ポジション量を補う戦略とはどういうものか?」といいますと、…

ストラテジーの選び方
こんな記事も読まれています。

シストレ総資金の位置付け

シストレに投入する資金の大きさは人それぞれで、またその投入する資金の意味合いも異なるもの、と思っていたりしますね〜。たとえばですがシストレ総資金を500…

運用方法
トレシズの「運用方法」の記事

前々記事:買いのポジション量が増えすぎた場合には?
前の記事:私自身の運用スタイル
今の記事:フルポジションにできるかどうか?
次の記事:戦略運用開始時における保有銘柄の揃え方
次々記事:当日引けの利確も結構大事と考えます。

おすすめ記事

銘柄重複ありの場合となしの場合の1銘柄投入額

最近は低資金からのスタートについて書かせていただいておりますので、銘柄重複あり…

シストレにおけるデイトレ指値戦略の注文を取り消すタイミング

値が付かずに終日STOP高やSTOP安に張り付いた際などを含めまして、注文を取り消すタ…

> このページのURLをPCメールアドレスに送る