個人的な、優先順の揺らぎ設定の使い方
たとえばですが、
シストレあるあるで、
以下のような事例があったとします。
(A)戦略をカスタマイズして優先順を変更した際に、「この優先順で大丈夫だろうか?」と自信がない場合
(B)イザナミの株価DB変更時に、ポジションが変わってしまった場合
(C)ザラ場発注で、誤発注をしてしまった場合
こういった際に個人的によく行う作業としましては、
「優先順の揺らぎ設定」
を使って検証する場合が多いですね~。
「優先順の揺らぎ設定」の表示方法
↓
意味合いとしましては、
■揺らぎ範囲
優先順設定のテクニカル指標に、指定した範囲の値を加算
■揺らぎ分解能
加算する値の小数点桁数
といった感じだと思います。
「優先順の揺らぎ設定」を使う事例
たとえば
「(A)戦略をカスタマイズして優先順を変更した際」
の場合ですと、
揺らぎ設定を使ってある程度ランダムに銘柄を引いてもパフォーマンスに大差がなければ、
その優先順は問題ない、と考えることができるのではないか?
と思っております。
(B)や(C)の株価DB変更時や誤発注でも、
多少ポジションが変わったとしても、
揺らぎを加えてパフォーマンスに大差がなければ、
「ポジションが変化しても問題がない場合が多い」
と考えられるかもしれません。
ちゃんと検証しておけば、安心感にもつながる要素ですね笑
なお余談ですが、
あくまで個人的なスタイルですと、
ポジションが変わった場合や誤発注の際には、
よほどポジション量が多くない限りは、
その戦略元々の手仕舞いルールに従います。
「揺らぎ範囲」の設定方法
たとえば優先順が
・移動平均乖離率(終値)(15日)が小さい順
といったチャート下方を狙う戦略だったとしまして、
値を50も足すと、
…下手をしたらチャート上方を狙う検証も含まれてしまいます苦笑
そのため上記例ではたとえば-10~10など、
「意味合いが変わりすぎない値がいいのではないか?」
と思っていたりしますね~。
なお、分解能は結構適当に設定していたりしますが、
通常は1、
小数点単位の細かい数値で検証したい場合には0.1などにするようにしています。
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