個人的な、優先順の揺らぎ設定の使い方

2021年6月25日（金） 22:37:48トレシズイザナミの使い方

たとえばですが、

シストレあるあるで、

以下のような事例があったとします。

（A）戦略をカスタマイズして優先順を変更した際に、「この優先順で大丈夫だろうか？」と自信がない場合
（B）イザナミの株価DB変更時に、ポジションが変わってしまった場合
（C）ザラ場発注で、誤発注をしてしまった場合

こういった際に個人的によく行う作業としましては、

「優先順の揺らぎ設定」

を使って検証する場合が多いですね～。

「優先順の揺らぎ設定」の表示方法

最適分散投資のオプションで、

「優先順の揺らぎ設定を有効にする。」

にチェックを入れてOKをクリックします。

↓

このように表示されればOKです。

意味合いとしましては、

■揺らぎ範囲
優先順設定のテクニカル指標に、指定した範囲の値を加算

■揺らぎ分解能
加算する値の小数点桁数

といった感じだと思います。

たとえば

「（A）戦略をカスタマイズして優先順を変更した際」

の場合ですと、

揺らぎ設定を使ってある程度ランダムに銘柄を引いてもパフォーマンスに大差がなければ、

その優先順は問題ない、と考えることができるのではないか？

と思っております。

（B）や（C）の株価DB変更時や誤発注でも、

多少ポジションが変わったとしても、

揺らぎを加えてパフォーマンスに大差がなければ、

「ポジションが変化しても問題がない場合が多い」

と考えられるかもしれません。

ちゃんと検証しておけば、安心感にもつながる要素ですね笑

なお余談ですが、

あくまで個人的なスタイルですと、

ポジションが変わった場合や誤発注の際には、

よほどポジション量が多くない限りは、

その戦略元々の手仕舞いルールに従います。

「揺らぎ範囲」の設定方法についてです。

たとえば優先順が

・移動平均乖離率（終値）（15日）が小さい順

といったチャート下方を狙う戦略だったとしまして、

値を50も足すと、

…下手をしたらチャート上方を狙う検証も含まれてしまいます苦笑

そのため上記例ではたとえば－10～10など、

「意味合いが変わりすぎない値がいいのではないか？」

と思っていたりしますね～。

なお、分解能は結構適当に設定していたりしますが、

通常は1、

小数点単位の細かい数値で検証したい場合には0.1などにするようにしています。

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