システムトレードブログ

順張り買いと逆張り買いの差

トレシズポートフォリオ
分析

結構時々出てくるテーマではありますが、

順張り買いと逆張り買いの差についてです。

順張り買いと逆張り買いは、どちらがコンスタントにシグナルを出せるか?

「どちらがコンスタントにシグナルを出せるか?」

という観点ですと、

やはりといいますか、

逆張り買いに優位性がある

と考えますね~。

これは一番は、

・ボックス相場と下落トレンド

を想像していただくと分かりやすいかもしれません。

ボックス相場や下落トレンドは、

シンプルに相場が上がっていないので、

もちろん全銘柄ではないものの、

全体的には順張り買いという概念が通用しないためですね苦笑

もちろん、

ボックスにおける順張り買いとしましては、

仕掛け位置と利確位置を早める

といった手法は通用する場合もあると思います。

ただ全般的には上記のような特徴があるのではないか?

と考えておりまして、

たとえば専業システムトレーダーの方で逆張り買い派が多いのは、

やはりコンスタントなシグナル数、

という要素が関係している場合もあるのではないか?

と思っていたりします。

上昇トレンドと、相場の中期リバウンド時期などは、順張り買いの方が伸びる場合も多い

これは要するに、

シグナル数と約定率

のお話かもしれませんね~。

組み方にもよりますが、

上昇トレンドではやはり、

逆張り買いのシグナル数、約定率は減る傾向にある場合が多いとは思います。

※もちろん、このあたりは組み方による工夫で対応可能だとは考えます。

ただ、上昇トレンドにおける素の状態で順張り買いと逆張り買いどちらが伸びやすいか?

という観点ですと、

ここは順張り買いに軍配が上がるのではないか?

と考えております汗

まとめ:個人的にはやはり、ハイブリッド型です笑

分析2

要するに、

…両方使うということですね苦笑(コラ

ボックスと、下落真っ最中のメイン

・逆張り買い
・逆張り売り
・順張り売り

上昇相場と、リバウンド相場のメイン

・順張り買い
・逆張り買い
・逆張り売り

といった感じで、

それぞれの特性を補うようなポートフォリオの組み方

を目指していたりします。

以下、関連記事です。

戦略のシフト制?

ポートフォリオ構成次第では、「約定のない時期」というものがあると思います。たとえばですが、市場暴落時期用の逆張り買いのみで構成していた場合、今のよう…

ポートフォリオ
こんな記事も読まれています。

ポジション量の少なさをカバーするには?

たとえば総資金500万で逆張り買い戦略を運用していたとしまして、「日々のポジション量が25万しかない…」などといった事例もあると思います汗この場合ですと、4…

ポートフォリオ
トレシズの「ポートフォリオ」の記事

前々記事:シグナル発生頻度が高い戦略を盛り込むのが自然?
前の記事:大型株しか相手にしないというスタイル
今の記事:順張り買いと逆張り買いの差
次の記事:ポジションがない時期をどう埋めるか?
次々記事:東証一部銘柄狙いが主軸のポートフォリオ構成もあり?

おすすめ記事

1戦略でベストなタイミングを当てるのは難しい?

シストレでは特にかもしれませんが、「1戦略でベストなタイミングを当てる」というの…

ポートフォリオの資金配分の研究です。

各戦略の総資金や1銘柄投入額を考える場合、個人的には、・戦略への信頼度・戦略の保…

> このページのURLをPCメールアドレスに送る