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株で食らう取引

トレシズ資金管理方法
1銘柄で大きく食らうトレード

株シストレで、

時々1銘柄で大きく食らうトレードがあります。

これはなんといいますか、

…避けようがありません苦笑

未来予知ができない限りは回避できないため、

個人的には、

「30トレードに1~2トレードは大きく食らう前提でポートフォリオを組む」

といった感じです。

食らうトレードに対して前もってできる対策はいろいろあるので、

以下対策を書かせていただきます。

1銘柄で大きく食らうトレードへの対策

1銘柄で大きく食らうトレードへの対策

(1)東証一部銘柄の場合には厚く張り、それ以外には薄く張る

株シストレで食らう取引は、

もちろん全部とは言えないものの、

新興銘柄である場合が多いです苦笑

そのため、

「東証一部銘柄のロットを100%とした場合、新興銘柄は60%ぐらいのロットにする」

といった対策が1つと考えます。

上記の組み方としましては、

1戦略内で

「市場が1と同じ(東証一部銘柄)といった仕掛け条件で分岐させる」

のも手ですが、

個人的には、

・東証一部限定戦略
・それ以外限定戦略

といった感じで分ける場合が多いですね~。

分けた方が、最適分散投資ファイルも別になって設定しやすくなるためです。

(2)逆指値の損切りを入れる

逆指値の損切りは、

個人的なスタイルですと、

最低でも仕掛け位置から10%以上離れた位置に置く場合が多いです。

これはなんといいますか、

2%など近くに置きますと、

ほぼ大半の戦略で勝率はもちろん、特に期待値が落ちるためです苦笑

ただ、

10%とはいっても極端に恐れる必要はなく、逆に

「10%の損失が出た際に、耐えられる1銘柄投入額にしておく」

という前提であれば、

「負けトレードの大半は損失10%程度」

と、メンタル的な負荷を抑えることができるかもしれません。

(3)バックテスト結果の「平均損失」が大きい戦略はロットを落とす

これはよく書かせていただいておりますので簡単にですが、

バックテスト後の概要レポートの、

「平均損失」

の項目が5%を超えるような戦略の場合、

数字が大きくなればなるほどロットを落とすのも一案です。

以下、関連記事です。

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