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期待値が高い箇所と低い箇所

トレシズシストレの開発・カスタマイズ
期待値が高い箇所と低い箇所

同じ戦略でも、

「期待値が高い箇所と低い箇所がある」

と思っていたりします。

期待値に差がある箇所の一例

たとえばですが、

差がある箇所の代表例としましては、

  • 2013年とそれ以外苦笑
  • 1銘柄だけシグナルが出ている時と、30銘柄シグナルが出ている場合
    (戦略にもよりますが、大量のシグナルが出ている時の方が期待値が高い場合が多くなります。)

といったあたりでしょうか。

2013年とそれ以外の方はさておき、

たとえば逆張り買いで1銘柄だけシグナルが出ている時などは、

単なる悪材料銘柄である場合が多く、

期待値がマイナスである場合も少なくありません。

一方シグナル数が一気に増えた時などは、

個別銘柄というよりもむしろ市場全体の押しである場合が多くなりますので、

逆張り買いでは仕掛け時となる場合も多く、

期待値も高くなる傾向にあります。

高期待値箇所を狙うフィルターを入れるのもありと考えます。

高期待値箇所を狙うフィルターを入れるのもありと考えます。

たとえばですがシグナル数フィルター、

要するに、

シグナル数が一気に増えた場合などにシグナルを出すようなフィルターを使うのは1つの手、

と考えます。

たとえばですが、

「シグナル数が50以上になったらシグナルを出す」

といったものですね~。

シグナル数フィルターはあくまで一例で、

こういった「マイフィルター」の重要性は高い、

と考えております汗

シグナル数フィルターのワンポイント

シグナル数フィルターのワンポイント

シグナル数フィルターのワンポイントとしましては、

「あくまで個人的には、シグナル数が条件に満たない場合でも、ロットを抑えてシグナルを出すのが好み」

だったりします。

これはなぜかといいますと、

「シグナル数が50以上になったらシグナルを出す」

というシグナル数フィルターの場合、


極論ですがシグナル数が49の場合、

…シグナルが出ないわけです苦笑

シグナル数が49で反発してしまった場合、

その戦略では期待値が0なので、

これは結構な機会損失だと思うわけですね。


リバウンドの取りこぼしが増える懸念もあります。

個人的には上記手法よりは、

シグナル数が10~49の範囲の場合には、

シグナル数が50以上の場合の50%のロットで仕掛ける、

といった手法の方を好む感じかもしれません。

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