「どういう位置で仕掛けたいか？」を考慮に入れる
戦略を開発する際に、
個人的に大事にしている箇所の1つとしまして、
「どういう位置で仕掛けたいか？という点を考慮に入れる」
という点を重視していたりします。
バックテスト段階の期待値よりも、ある意味仕掛け位置を重視しているかもしれません汗
たとえばですが、
「仕掛け方法を成行から指値に変えたら、検証結果が良くなった」
という事例は結構多いものです。
ただここで一旦考えた方がいいのが、
「ご自身のスタイル的に、その仕掛け方法でいいのかどうか」
という点ですね苦笑
たとえば一例ですが、
約定率の高さを求められる方の場合ですと、
指値戦略が増えすぎますと約定率が落ち、
その影響でモチベーションが下がり、
シストレの継続率そのものに影響が出る可能性がある、
と考えられます。
個人的なスタイルの場合、最初に仕掛け位置を決めてから戦略を開発する場合が多いです。
私自身は、
・ポートフォリオ内に底値を狙ってスイングする買い戦略が少ないからそういった戦略を開発しよう
・寄りで仕掛ける戦略が少ないから成行買い戦略を開発しよう
といった感じで、
「仕掛け位置を決めてから戦略を開発する」
という手法を採用する場合が多いかもしれません。
これはなぜかといいますと、
「元々、ポートフォリオに足りない戦略を補強するために戦略を開発しているから」
といった理由が大きいかもしれませんね苦笑
そのため、
たとえ期待値が上がるからといって、
仕掛け方法を変えるというのは稀だったりします汗
トータル的にはリスクヘッジを重視
時々ブログに書かせていただいておりますが、
たとえば成行系の寄り仕掛けの買い戦略ばかりの場合、
寄り天にものすごく弱くなる、という点があります。
もちろんこれはこれで1つの手法であり、
必ずしも間違っているわけではないとは思うのですが、
あくまで個人的な好みでは、
「ポートフォリオ内の各戦略でリスクを分散する」
といった点を重視していたりしますね～。
各戦略ごとに狙い位置を決める
個人的な手法ですと、「各戦略ごとに狙い位置を決める」といった感じでポートフォリオを組む場合が多いです。これはなぜかといいますと、・狙い位置を変えるこ…
複数の戦略で、なるべく同時に食らわないようにする
「複数の戦略で、なるべく同時に食らわないようにする」というのは、システムトレードにおいて非常に大事な要素、として考えております。これはなぜかといいま…
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