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相当長期の値を使ってロットを決める手法

トレシズ資金管理方法
相当長期の値を使ってロットを決める手法

個人的なオリジナル手法なのですが、

「TOPIX等の、相当長期の終値の位置の値を使ってロットを決める」

という手法を採用している戦略があります。

主に、長期投資戦略用だったりしますね~。

TOPIXの長期の値から終値の位置を計算する

まず、TOPIXのチャートをアップしてみます。

TOPIXの長期の値から終値の位置を計算する

期間高値は2013.71、

期間安値は692.18

という感じでしょうか。

そして、

現在のTOPIXの終値の位置そのものは、

(現在のTOPIXの終値-TOPIXの期間安値)÷(TOPIXの期間高値-TOPIXの期間安値)×100

で計算できます。

4/28の場合ですと、

TOPIXの終値は1909.06なので、

(1909.06-692.18)÷(2013.71-692.18)×100
=92.1%

といった感じですね~。

長期投資の、その月に仕掛けるロットを算出する

終値の位置が算出できたところで、

「長期投資のその月に仕掛けるロット」

を決める形になります。

たとえばですが、

・終値の位置が100%の際のロット: 20万
・終値の位置が0%の際のロット: 40万

という感じだとしましたら、

100%のロット+(100-終値の位置%)÷100×(0%のロット-100%のロット)

という感じでその月に仕掛けるロットを計算できますので、

20+(100-92.1)÷100×(40-20)
=20+0.079×20
=21.6万

といった感じになるかと思います。

相当長期の値を使ってロットを決める手法のメリットとは?

相当長期の値を使ってロットを決める手法のメリットとは?

この手法のいい点は、

ドルコスト平均法と似たような感じで、

「相場が下がった際のダメージを軽減できる点」

にあるかもしれない、

と思っていたりしますね~。

たとえ終値の位置が0%の位置まで暴落したとしても、

比較的購入単価を安くできる、

こういった点にメリットがあると考えます。

…厳密には、
同じ銘柄を買うわけでもないので購入単価という概念ではないかもしれませんが苦笑

今回は長期投資の事例ですが、

こういった超長期の指標を、

短期シストレに落とし込む、

という手法も結構有効な場合が多いのではないか?

と思っていたりしますね~。

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