複数売買ルールをそこまで使わないスタイル？
時々書かせていただいておりますが、
個人的には基本、
複数売買ルールはそこまで使わないスタイルです。
これはなぜか？
を書かせていただきます。
複数売買ルールの場合、戦略個別でのリスクを抑えにくい
たとえばですが、
| 戦略 | 戦略A、B、C、Dの4戦略複数売買ルール |
|---|---|
| 過去最大DD | 30％ |
| 総資金 | 650万 |
| 市場投入額 | 500万（余剰資金150万） |
という複数売買ルールで運用した場合、
戦略B、C、Dの調子が悪くない場合でも、
戦略A1つの調子がかなり悪いということになりますと、
…
戦略A1つだけで150万のDDになる可能性があったりします汗
（実際には、上記例では戦略B、C、Dの調子が悪くないことを考えますと、
戦略Aは150万以上のDDですね。）
戦略個別でのリスクを抑えたい場合には、各戦略個別のシグナル出しがおすすめです。
1戦略単体でリスクをたとえば100万程度に抑えたい場合には、
「複数売買ルールは使わず、各戦略個別にシグナル出しをした方がいい」
と考えます。
以下のような感じですね。
| 戦略 | 戦略A単体 |
|---|---|
| 過去最大DD | 25％ |
| 総資金 | 375万 |
| 市場投入額 | 300万（余剰資金75万） |
この例の場合、
たとえば戦略AのDDが75万に到達したら停止orカスタマイズする等、
戦略Aのリスクを抑えやすくなります。
ただ、全体的なバランスを見る際には、複数売買ルール化は便利です。
個人的なスタイルですと、
まずは各戦略個別の投入額等を決めた後、
複数売買ルール化して検証する感じです。
複数売買ルール化した上で、
- トータルでの過去最大DD
- グラフの安定度
- 通算利益率
- 各戦略のバランス
などを見ていく感じですね。
複数売買ルールはあくまで上記確認目的で使う形で、
実際のシグナル出しは各戦略個別に行います。
個人的に、複数売買ルールを使う事例
たとえばですが、
・戦略同士でシグナル銘柄を重複させたくない場合
などには、
複数売買ルールの方が便利です。
（最適分散投資側の設定1つで重複しないようにできるためですね。）
特に売り戦略同士は複数売買ルール化することもよくあります。
それでもやはり、手間を省略したい方には複数売買ルールがおすすめかもしれません汗
イザナミをコマンドラインで実行する等、
システムを自動化している場合には、
各戦略個別の検証でも大差ない形となります。
> コマンドライン指定でイザナミの検証を自動化
ただ、普通は自動化していないと思いますし、
個別検証向けに組むまでになんだかんだで手間がかかるので、
「お時間を省略したい場合にはやはり複数売買ルールということになるのではないか？」
と考えております汗
前々記事：複数売買ルールにおける、売買ルールの並び順
前の記事：各戦略個別の検証
今の記事：複数売買ルールをそこまで使わないスタイル？
