（304）1トレードあたりの期待値はどれぐらい必要か？
今日はよくあるご質問と回答コーナーで、
「1トレードあたりの期待値はどれぐらい必要でしょうか？」
というご質問に対する回答です。
個人的に、1トレードあたりの期待値はどれぐらいを基準にしているか？
これは今まで結構よくいただいたご質問で、
私自身の基準も時代の移り変わりとともに変わってきた、
という経緯があります苦笑
なので、ここらで直近の基準を書かせていただきたいと思います。
個人的な、1トレードあたりの期待値の基準
| 超短期戦略（スキャルピング等） | 0.3％～ |
|---|---|
| 寄り引け戦略 | 0.6％～ |
| 1日オーバーナイト戦略 | 0.8％～ |
| スイング戦略 | 1.2％～ |
| 中長期戦略 | 5％～ |
こんな感じかもしれません。
「期待値の基準を緩めすぎると、1日あたりのトレード回数が多くなりすぎてDD幅が大きくなる」
↓
という問題が出てくるため、
「ある程度1日あたりのトレード回数を絞る必要がある」
↓
「つまりは、1トレードあたりの期待値をある程度上げる必要がある」
ということですね～。
日によって、買いで勝ちやすい地合と買いで勝ちにくい地合がある？
システムトレードでもトレードでもどちらでも言えるかもですが、
「日によって、買いで勝ちやすい地合と買いで勝ちにくい地合がある」
と思っていたりしますね。
なので、1トレードあたりの期待値というものも、
「1日単位ではなく、ある程度の期間で考える必要がある」
というのが個人的な考え方かもしれません。
1日単位でバックテスト段階の期待値近辺で落ち着くというものではなく、
たとえば2ヶ月などある程度の期間の平均でそれぐらいに落ち着く場合が多い、
といったイメージですね。
そのため、
「1トレードあたりの期待値だけではなく、
トレード回数を資金量に合わせて調整し、ある程度の期間の運用に耐えられる資金管理方法にすることもかなり重要」
と考えるのが、
特に最近の個人的な考え方かもしれません。
トレシズの「シストレ全般のQ＆A」の記事
前々記事：（301）株シストレを含めた投資全般に対するスタンスを教えてください。
前の記事：（303）戦略をどの程度カテゴリー分けするべきか？
今の記事：（304）1トレードあたりの期待値はどれぐらい必要か？
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