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ポジションがない時期をどう埋めるか?

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チェック

ポジションがない時期をどう埋めるか?

ポジションがない時期

要するに、

…こういう時期をどう埋めるか?

ということです苦笑

いろいろ手法は考えられ、

・ボラがない時はロットを増やす

といった手法ももちろん考えられますが、

私自身は1銘柄投入額を増やしすぎるのは避けたい傾向にあり、

こういう際にはやはり、

「戦略を追加する」

という手法を採用する場合が多いですね~。

環境データを使用して適切な戦略を判別する

(1)最適分散投資後の日次損益CSVを保存し、「千円」という文字列を置換で削除
 ↓
(2)あとは、該当時期にポジション量がありそうな戦略に環境データとして上記CSVを読み込み、
たとえば「株式評価額が500(50万)より小さい」といった条件を入れて検証

・ポジション量があるかどうか
・該当時期の期待値があるかどうか

といった点を調べていく、

という感じですね~。

> 環境データの使い方

追加するのは、必ずしも別戦略でなくても良い?

該当時期にシグナル数・期待値がある戦略であれば、

「その戦略の派生版」

を導入するのも手だと思っていたりしますね~。

たとえば、

・東証一部限定にしたバージョン
・低位株に限定したバージョン

などですね。

あとは、

戦略を追加した影響で普段のポジション量も増えると考えられるため、

バランスを見つつデイトレードなど短期保有にしたりしますと、

よりリスクが抑えられやすいと考えます。

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