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東証一部銘柄狙いが主軸のポートフォリオ構成もあり?

トレシズポートフォリオ
アイデア

ポートフォリオの構成を行う際に、

あくまで個人的な考えですと、

「東証一部銘柄狙いが主軸の構成もあり」

と思っていたりしますね~。

東証一部銘柄と新興銘柄は何が違うか?

東証一部銘柄と新興銘柄の違い(あくまで一部ですが苦笑)

・東証一部銘柄の方が平均利益・平均損失等が小さい場合が多い
・東証一部銘柄の方が期待値が小さい場合が多い(※戦略にもよります。)
・逆張り買いでは東証一部銘柄の方が勝率が高い場合も多い(※戦略にもよります。)

このあたりは戦略のタイプによって変わりますため難しいところですが、

あくまで一般的には、

「安定感」

これが東証一部銘柄の魅力かな、

と思っていたりしますね~。

たとえばマザーズ銘柄等の場合、

時期が悪い際には、

…平気で-10数%下げたりすることもザラです汗

東証一部銘柄はこういった際、

-6%あたりで踏みとどまる場合も多い、

こういったイメージですね苦笑

東証一部銘柄は、逆張り買いとの相性がいい?

逆張り買いのチャート

これは実際に戦略を組むと分かりやすいのですが、

逆張り買いの場合、

意外と新興銘柄よりも東証一部銘柄の方が期待値や勝率が高くなる場合が結構あったりします。

たとえばですが、

市場暴落時、

つまりは全銘柄が一律で下げているような地合では、

私自身の好みですと、

「東証一部銘柄優先で仕掛けたい」

と思うほどですね~苦笑

一方東証一部銘柄の順張り買いは、

逆張り買いに比べますと開発難易度が結構高くなりやすい、

と思っていたりします。

手持ち戦略を、東証一部限定にカスタマイズするのも面白いと考えます。

カスタマイズ方法の一環としまして、

「仕掛け条件を多少緩くした上で、売買対象を東証一部限定に変更する」

といった手法も有効な場合があります。

特に

・勝率
・平均損失の小ささ
・トータル的な安定度

これを元データと比較の上、

このあたりが向上するのであれば検討の余地があると考えます。

絞り込みの一環として、東証一部主体で行くか?新興主体で行くか?をまず決めるというのも手です。

カスタマイズ

これは前記事の続編的な内容ですね。

> シストレ駆け出しの頃にはまる罠(74) 株システムトレードで勝てない方におすすめの考え方

もし東証一部主体で行く場合には、

(1)ポートフォリオを東証一部銘柄限定戦略のみで構成し、まずは勝てるようにすることを目指す
 ↓
(2)勝てるようになった上で、資金効率の向上を目指す場合には新興銘柄狙い系の戦略をサブ的に追加していく

といった流れになるかもしませんね。

もちろん、

逆に新興メイン&期待値重視といった手法もありだと思っております笑

こちらの方が荒くなるのはほぼ間違いないため、

東証一部銘柄限定のポートフォリオに比べますと、

ロットを落とす等の工夫が必要になるかもしれませんね~。

以下、関連記事です。

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