短期システムトレードで勝つためのポートフォリオ
今日は、
あくまで個人的な観点による、
「代表的な、短期システムトレードで勝つためのポートフォリオ」
を書かせていただきたいと思います。
もちろん、
これ以外にも勝てるポートフォリオはあると思いますが、
私自身が知る限りでの代表的なものですね苦笑
（A）バランス型
買いのみ、
あるいは買いと売りで、
複数の戦略を使いそれぞれの特性が異なるように組んでいく手法ですね～。
この組み方が最も多いのではないか？
と思っていたりします。
1戦略単位では結構DDを大きく許容する感じかもしれませんね。
バランス型で個人的に重視する点
・利益発生時期と損失発生時期が異なる戦略を導入すること
・余力を大きく設けること
・1戦略単位のリスクを抑えること
バランス型の個人的な評価
| ポートフォリオを組む難易度 | 普通 |
|---|---|
| 継続のしやすさ | 継続しやすい |
| 高資金対応度 | 高い |
| ドローダウン | 大きい |
（B）トレード毎勝率重視型
とにかく徹底的に、
トレード毎勝率が高い戦略のみを導入する手法ですね。
絶対ではないものの、
逆張りで組んでいく場合が多いのではないか？
と思っていたりします。
リアルタイム株価を使うのが多いのもこの手法ですね。
トレード毎勝率重視型で個人的に重視する点
・とにかくトレード毎勝率を徹底的に上げること
・シグナル銘柄を各戦略で重複させること
・トレード毎勝率を重視するため、ある一定期間でトレード毎勝率が向上しない場合には調整も視野に入れること
トレード毎勝率重視型の個人的な評価
| ポートフォリオを組む難易度 | 高い |
|---|---|
| 継続のしやすさ | 継続しやすい |
| 高資金対応度 | 低い |
| ドローダウン | 普通 |
（C）期待値重視型
確率は収束するといった観点で、
期待値を積み上げていく、という考え方の手法です。
実際のところ、
株は完全確率ではないため収束というのはありえないとは思いますが、
「機械的なシステムトレード運用」
という観点では有効な考え方ではないか？とも思っていたりしますね～汗
実際こういう運用方法を採用している知り合いの方もおりまして、
その方いわく、
「このやり方は特に、1日あたりの投入額に上限を設けたほうがいい。
株の動きには連続性があり、やられる時は1日で一気に持ってかれる場合があるため、
1日のリスクを抑えることが大事」
とのことです。
期待値重視型で個人的に重視する点
・1トレード、1日あたりのリスクを一定レベルに抑えること
・かなりの試行回数に耐えられるレベルの1銘柄投入額にすること
・期待値を重視するため、ある一定期間で期待値が向上しない場合には調整も視野に入れること
期待値重視型の個人的な評価
| ポートフォリオを組む難易度 | 普通 |
|---|---|
| 継続のしやすさ | 継続しやすい |
| 高資金対応度 | 普通 |
| ドローダウン | 普通 |
（D）待つも相場型
…最終奥義ですね苦笑
実際、暴落相場でしかトレードをやらないという方もいらっしゃるほどで、
その方の場合、「株で負けることはほぼない」とのことです汗
2020年2～3月のような暴落時期や、
2013年のような超上昇時期など、
「チャンス相場だけ狙う」
という意味では、勝ちやすい手法ですね。
上記例は極端な例ではあるものの、
株シストレでどうしても勝てない方に最終的におすすめするのは、
この手法です（ぇ
待つも相場型で個人的に重視する点
・シグナルを出す時期とシグナルを出さない時期を明確に分けること
・どういう時期にシグナルを出すかを初めから決めておくこと
・絶対にそれ以外の無駄なトレードはせず、耐えること（ぇ
待つも相場型の個人的な評価
| ポートフォリオを組む難易度 | 簡単 |
|---|---|
| 継続のしやすさ | 継続しにくい |
| 高資金対応度 | 高い |
| ドローダウン | 小さい |
（E）コア戦略特化型
1～3個など、
数少ない戦略に資金を集中させていく手法で、
リスクがものすごく高い一方、
ツボにはまれば資金増加速度が最も早い、
という手法ですね。
実際こういう手法を採用されているシステムトレーダーの方もおり、
これはこれで1つの手法かな、と考えます。
ただ、
…運用に最も胆力が求められる手法かもしれません苦笑
コア戦略特化型で個人的に重視する点
・自分の信頼できる戦略を使うこと
・裁量は絶対に入れないこと
・口座はあまり見ないこと（ぇ
コア戦略特化型の個人的な評価
| ポートフォリオを組む難易度 | 高い |
|---|---|
| 継続のしやすさ | 非常に継続しにくい |
| 高資金対応度 | 普通 |
| ドローダウン | 非常に大きい |
まとめ
あくまで個人的には上記のような感じで考えておりまして、
「それぞれを完全に分けて考えるのが大事ではないか？」
と思っていたりします。
余裕が出てきた場合には、
上記それぞれの手法で証券口座を分け、
「どの手法が自分に合っているかどうかを試す」
というのも手なのかもしれませんね。
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