ランキング情報が使われた戦略のカスタマイズ方法
極獲のカスタマイズにも応用が効きそうだと思いましたので、
今日は、
「ランキング情報が使われた戦略のカスタマイズ方法」
について書かせていただきたいと思います。
ランキングが使われた戦略のサンプル設定
たとえば、
元データのバックテストファイルの設定が、
「前日比ランキングが10より小さい（同じ含む）場合に翌日寄付で買い」
だったとします。
ランキング情報「前日比ランキング」の設定はこんな感じです。
・25日移動平均乖離率が＋10％以上
・かつ陽線銘柄
を前日比率が大きい順に抽出、
といった意味合いとなります。
上記設定の場合結論的には、
・25日移動平均乖離率が＋10％以上
・かつ陽線銘柄
上記を満たす銘柄を前日比率が大きい順に10銘柄抽出し、
仕掛けた場合の検証結果、
といった意味合いとなります。
上のサンプル戦略をカスタマイズするには？
ランキング戦略のカスタマイズの際にはもちろん、
「ランキング情報側の、仕掛け条件をいじったり、追加・削除したりする」
というのも1つの手となってきます。
ただ私の場合ですと、
「いったんランキング情報を未使用にしてカスタマイズする」
という方法を採用する場合が多いです。
これはなぜかといいますと、
その方が分かりやすいからですね笑
ランキング情報を未使用にするには？
まずはバックテストの売買ルールの仕掛け条件にいきなり、
・25日移動平均乖離率が＋10％以上
・かつ陽線銘柄
というのを入れてしまいます。
ただこれだけですと「前日比率が大きい順」という要素が存在しないため、
優先順は最適分散投資側に回します。
次に最適分散投資側の優先順を、
「前日比率が大きい順」
にしますと、
元のサンプルデータとほぼ同じような戦略となります。
※厳密には、元データとカスタマイズデータでは最適分散投資段階の優先順が異なる場合があるため、
検証結果が完全に一致するとは限りません。
この状態にしてカスタマイズする方が、
ランキングの上位のみでなく、
全シグナルの結果を見ることができるため直感的ですし、
カスタマイズしやすくなると思っています。
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