特典戦略「アストレイ」につきまして

2022年8月31日（水） 06:14:41トレシズストラテジー情報

特典戦略「アストレイ」につきまして

超約システムフルセットの特典戦略、

「アストレイ」

についての解説です。

アストレイは、

「日経225銘柄限定の逆張り買い系戦略」

です。

「日経平均は上がっているのに、なぜか買いでマイナス」

システムトレードでは、こういった現象も少なくありません。

この現象が発生する理由の多くは、

銘柄ガミ
もしくは、小型株主体のシグナルを出している場合

などに起因する場合が多い、と考えております。

そこでアストレイでは、

日経平均採用銘柄のみを相手にすることにより、

「日経平均との連動を目指す」

という点をメインコンセプトとしています。

トレシズ戦略の中でも最も売買代金制限を大きくし、

マーケットインパクトを抑制。

あくまで個人的には、

「ある程度資金量が大きくても問題なく使える戦略」

という位置付けで考えております。

アストレイは買いスイング戦略となります。

シグナル発生頻度は日経225銘柄限定にしてはかなり多い部類で、

シグナルは、週に4日程度ぐらい出る場合が多いようです。

外部指標を用いているため朝のシグナル出しが必要となりますが、

仕掛け・手仕舞いともに場中の作業はいらず、

非常にシンプルな構成です。

※超約と似たような感じなので、使いやすいと思います。

アストレイの成績

アストレイの概要レポート

最適分散投資期間 2000/01/04 ～ 2022/08/30

運用方法単利運用　通年
運用金額 5000千円
レバレッジ 1.00倍
取引手数料考慮せず

総取引回数 13904回
平均保有期間 2.00日

勝率 55.52%
平均利益 10904円 (2.21%)
平均損失 10338円 (2.08%)
累積損益率 4163.80%
期待値 1454円 (0.30%)

利益の標準偏差 12463円 (2.53%)
損失の標準偏差 10847円 (2.20%)

利益 84173千円
損失 63945千円
損益( 利益 + 損失 ) 20228千円
最終運用資金(運用金額 + 損益 ) 25228千円
利益率 404.58%
プロフィットファクター 1.32倍

最大ＤＤ日 2008/10/10
最大ＤＤ開始日 2008/10/01
最大ＤＤ終了日 2008/10/29
最大ＤＤ開始資金 13073千円
最大ＤＤ 953千円 (7.28%)
最大ＤＤ期間 19日
最大ＤＤからの回復日数 12日

最長ＤＤ開始日 2012/02/28
最長ＤＤ終了日 2013/01/08
最長ＤＤ期間 212日

最大含み損 275千円 (2.19%)
最大含み損日 2008/10/27

約定率 99.98%