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特典戦略「アストレイ」につきまして

トレシズストラテジー情報
新株システムトレード戦略「アストレイ」

特典戦略「アストレイ」につきまして

アストレイ_成績推移グラフ

超約システムフルセットの特典戦略、

「アストレイ」

についての解説です。

アストレイは、

「日経225銘柄限定の逆張り買い系戦略」

です。

「日経平均は上がっているのに、なぜか買いでマイナス」

システムトレードでは、こういった現象も少なくありません。

この現象が発生する理由の多くは、

  • 銘柄ガミ
  • もしくは、小型株主体のシグナルを出している場合

などに起因する場合が多い、と考えております。

そこでアストレイでは、

日経平均採用銘柄のみを相手にすることにより、

「日経平均との連動を目指す」

という点をメインコンセプトとしています。

トレシズ戦略の中でも最も売買代金制限を大きくし、

マーケットインパクトを抑制。


あくまで個人的には、

「ある程度資金量が大きくても問題なく使える戦略」

という位置付けで考えております。

アストレイは買いスイング戦略となります。

シグナル発生頻度は日経225銘柄限定にしてはかなり多い部類で、

シグナルは、週に4日程度ぐらい出る場合が多いようです。

外部指標を用いているため朝のシグナル出しが必要となりますが、

仕掛け・手仕舞いともに場中の作業はいらず、

非常にシンプルな構成です。

※超約と似たような感じなので、使いやすいと思います。

アストレイの成績

アストレイ_成績推移グラフ
アストレイ_通年レポート

アストレイの概要レポート

最適分散投資期間 2000/01/04 ~ 2022/08/30

運用方法 単利運用 通年
運用金額 5000千円
レバレッジ 1.00倍
取引手数料 考慮せず

総取引回数 13904回
平均保有期間 2.00日

勝率 55.52%
平均利益 10904円 (2.21%)
平均損失 10338円 (2.08%)
累積損益率 4163.80%
期待値 1454円 (0.30%)

利益の標準偏差 12463円 (2.53%)
損失の標準偏差 10847円 (2.20%)

利益 84173千円
損失 63945千円
損益( 利益 + 損失 ) 20228千円
最終運用資金(運用金額 + 損益 ) 25228千円
利益率 404.58%
プロフィットファクター 1.32倍

最大DD日 2008/10/10
最大DD開始日 2008/10/01
最大DD終了日 2008/10/29
最大DD開始資金 13073千円
最大DD 953千円 (7.28%)
最大DD期間 19日
最大DDからの回復日数 12日

最長DD開始日 2012/02/28
最長DD終了日 2013/01/08
最長DD期間 212日

最大含み損 275千円 (2.19%)
最大含み損日 2008/10/27


約定率 99.98%

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