システムトレードブログ

東証再編対応のコツ

トレシズシストレの考え方
東証再編対応のコツ

東証再編は、なかなか厄介でしたね苦笑

厄介なポイントをまとめますと、

(A)ジャスダックインデックスでシグナル出しをできなくなった
(B)(イザナミ上)東証二部とJASDAQ銘柄が、東証スタンダード銘柄に変更
(C)(イザナミ上)東証一部銘柄が、東証プライム銘柄に変更
(D)(イザナミ上)東証一部騰落レシオが、東証プライム騰落レシオに変更

といった点あたりでしょうか。

なお、(C)(D)の影響は小さいと見ています。

以下、東証再編対応の際のポイントをまとめさせていただきます。

なお、トレシズ販売戦略の場合は全て対応済のため、イザナミの設定以外はユーザー様側で対応する必要はありません。

あくまで、個人用戦略等の場合のお話ですね~。

相場情報を使っていない戦略の場合、考える必要があるのは対象銘柄だけ

相場情報を使っていない戦略の場合、考える必要があるのは対象銘柄だけ

たとえばですが、相場情報未使用かつ、

「全ての個別株」

を対象とした戦略の場合、何も影響はないのでそのままでいいと思います。

一方東証2部銘柄やJASDAQ銘柄に限定している戦略の場合、

東証スタンダード銘柄が売買対象となってきます。

「これが意図した挙動かどうか?」

を考える必要があるかもしれません。

個人的には、東証1部と東証2部を対象とした戦略を使っておりましたが、

この戦略の場合東証再編後以降、

「東証1部+東証2部+JASDAQ」

といった感じが対象となってしまいます苦笑

こういった場合には、

「東証1部+東証2部」→「東証1部」

に変更し、

プライム限定にするのも1つの手、と考えます。

相場情報的には、ジャスダックインデックスが使われた戦略でもある程度の日数が経過すればどの戦略でも普通にシグナル出しをできるようになる

ある程度の日数が経過

ジャスダックインデックスは廃止されましたため、

今後ジャスダックインデックス判定によるシグナル出しは行えなくなりましたが、

イザナミ上ではジャスダックインデックスは基本「東証スタンダードTOP20」に置き換えられます。

たとえば東証スタンダードTOP20などは、

まだ4日程度しかデータがないわけですが、

これがいずれ25日以上などデータがたまってきますと、

25日移動平均を算出できるようになります。

このあたりは戦略の相場情報の必要計算期間次第ですが、

「東証スタンダードTOP20のデータ数が必要計算期間を満たせば、ジャスダックインデックスによるシグナル出しでも問題がない」

という形と想定します。

ジャスダックインデックスを今後も使うべきか?

これはおそらくですが、

「ジャスダックインデックスと、東証スタンダードTOP20の動きがどの程度違うか?」

を今後確認してから、

ということになってくるかもしれません汗

※もちろんすぐには分かりません。しばらく時間が必要となります。

あくまで個人的な考えですと、

「シストレ的にはやはり、長期の指数を使った方がいい」

という考え方が主体ですので、

・ジャスダックインデックスと、東証スタンダードTOP20の動きがそこまで変わらない

ということであれば、

今後もジャスダックインデックスを使って検証するだろうと思います。

裏技?

自分で指標を作る

裏技的には、

「自分で指標を作る」

というのも手になってくるかな、

と考えます。

たとえばですが、

2000年以降のJASDAQ銘柄の価格の平均をとった指標などですね~。

もちろん、

この指標を使う際には銘柄も当時のJASDAQ銘柄に限定する必要がありそうですね。

あくまで個人的な考えですと、

「ここまではする必要がないかな汗」

という感じではありますが苦笑、

アイデアの1つには成り得ると考えます。

以下、関連記事です。

【重要】マザーズ指数が使われた戦略ご利用の際の、イザナミの機能設定Cの推奨設定

相場情報におきまして、・東証マザーズ指数が使われた戦略のシグナル出しのお話です。(ジャスダックインデックスは、今回のバージョンアップにより過去検証以…

イザナミの使い方
こんな記事も読まれています。

(252)東証再編の際のフローを教えてください。

今日はよくある質問と回答コーナーで、「トレシズ戦略の、東証再編の際のフローを教えてください。」というご質問に対する回答です。各トレシズ戦略のバージョ…

販売戦略・成績のQ&A
トレシズの「シストレの考え方」の記事

前々記事:ある程度の期間に渡って勝てない場合には、今までと全く異なる手法に切り替えるのも手?
前の記事:1つの手法を極める
今の記事:東証再編対応のコツ
次の記事:単利と複利はどちらがいいのか?
次々記事:株シストレにファンダメンタルズは取り入れるべきか?

おすすめ記事

投資方針に応じた割合を決めるという考え方

タイトル的にはちょっと漠然としていますが、これは要するに、(A)「待つも相場」ポ…

低資金とボラティリティ

戦略をカスタマイズした際に、「運用資金を大きくすればするほど利回りが落ちるな、…

> このページのURLをPCメールアドレスに送る