システムトレードブログ

今の時期の日々の損益の動きが大きすぎると感じる場合には?

トレシズ資金管理方法

最近はなかなかボラが出てきた感じですが、

たとえば、

「今の時期の日々の損益の動きが大きすぎる」

と感じる場合には、

1つの手としまして、

「1日の最大投入額を小さくする」

という手法が考えられます。

イザナミにおける1日の最大投入額の設定箇所

1日の最大投入額

要するに、この部分ですね~。

ここを30~60%にする等です。

1日の最大投入額を小さくした場合の影響とは?

1日の最大投入額を小さくすると、

「時間分散」

という要素が強化されると考えられます。

たとえば、

・1日目: マイナス
・2日目: マイナス
・3日目: プラス

という動きだった場合、

1日目に100%で入りますと、

マイナスが続いているためDDが大きくなりがちです。

一方30%で入りますと、

100%で入った場合よりはDDが抑えられやすいと考えられるかもしれません。

1日の最大投入額を小さくした場合のデメリット

メリット・デメリット

ただ弱点ももちろんありまして、

「1日の投入額が小さいため、大幅なリバウンド相場が来た際のパワーも小さい」

といった点があります苦笑

このあたりの解決方法としまして1つ考えられるのは、

「2種類の資金設定を使い分ける」

といった手法ですね~。

たとえば下落相場の事例ですと、

・オーバーシュートが起きた後は、1日の最大投入額が多い資金設定のシグナルを出す
・オーバーシュートががまだ起きていないと考えられる場合は、1日の最大投入額が少ない資金設定のシグナルを出す

といった手法もありだと思っています。

以下、関連記事です。

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