シグナルを均一にする重要性
最近個人的に重視するようになってきた要素の1つが、
「シグナルを均一にすること」
だったりしますね~(ぇ
絞り込み、と言った方がいいのかもしれません。
これはなんといいますか、
時々ブログ等に書かせていただいております、
「逆張り買いは、相場が下がれば下がるほどポジション量が増えるのが望ましい」
という点と、
若干の矛盾があるため、解説が難しいところですが苦笑
シンプルに逆張り買いを開発すると?
たとえばですが、
シンプルに逆張り買いを開発しますと、
通常時シグナル数 | 2 |
---|---|
2008年10月(リーマンショック) シグナル数: | 1000 |
といった感じになる場合も少なくありません。
「この組み方はどうか?」
という観点ですと、
最近の個人的な趣向としましては、
「ツチノコ系戦略としてはあり」
といった位置付けかもしれません。
要するに、
通常時のシグナル数は0にしてしまって、
市場暴落時のシグナル数を200にするなどですね。
普段使いとしてはどうか?
上記戦略は、
個人的には最近は普段使いにはしないタイプの戦略ですね。
できればせめて、
通常時シグナル数 | 5 |
---|---|
2008年10月(リーマンショック) シグナル数 | 50 |
ぐらいであれば、
普段使いに成り得るかもしれません。
上記はなぜか?
市場暴落時にシグナル数が1000を超えるようなロジックは、
要するに、
「資金量がないと勝ちにくくなってしまうため」
というのが一因ですね~。
たとえば上記のような戦略を、
・総資金1億で検証した場合
・総資金100万で検証した場合
とで比較しますと、
…
たいていの場合、
総資金1億では安定し、
…総資金100万では激荒になります苦笑
対策としては?
やはりといいますか、
「シグナル銘柄数を絞り込む」
というのが1つの対策になる、
と考えます。
一番簡単なのが、
・最適分散投資ファイル側で1日の仕掛け銘柄数に上限を設ける
・または、バックテスト側でランキング情報機能を使い、1日に出るシグナル数の上限を20などに抑える
といった対策です。
個人的にはどうしているかといいますと、
もちろん上記のような対策を取ることもありますが、
最近よく使う手としましては、
「そもそものバックテストの仕掛け条件等で、普段からなるべく均一なシグナルが出るようにする」
といった手法をよく採用しています。
これはなかなか開発難易度が高いのですが、
個人的な考えでもある、
「戦略成績は、最適分散投資ファイルではなくバックテストファイルに依存すべき」
というテーマから考えますと、
理に適っているのではないか?と思っております汗
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