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DD10%で停止する手法をどう考えるか?

トレシズ運用方法
DD10%で停止する手法

たとえばですが、

「DD10%で停止」

というルールにしたとしまして、

これを個人的にはどう考えるか?

について書かせていただきます。

DD10%の意味

DD10%の意味は、

総資金と市場投入額のバランスでも変わってきます。

(A)総資金200万、市場投入額200万の場合
→DD10%は20万(投入額200万に対して10%

(B)総資金200万、市場投入額100万の場合
→DD10%は20万(投入額100万に対して20%

まず上記(A)と(B)の組み方を比較しますと、

・(A)の方が通算利益率が大きく、DDも大きい
・(B)の方が通算利益率が小さく、DDも小さい

といった差があるかもしれません。

あとは1銘柄投入額等にもよりますが、

個人的な考えとしましては、

「(A)のやり方の場合、DD10%というのはかなり厳しい」

と考えます汗

なぜ厳しいか?

DD10%で停止する手法はなぜ厳しいか?

厳しいといいますのは要するに、

「そのルールは停止に追い込まれる可能性が高い」

と考えている感じですね。

これは要するに、

個人的な運用経験上、

…1戦略単位では、DD10%を超えることがザラにあるためです苦笑

このあたりは個別銘柄の損切りのお話と似ているかもしれませんね~。

損切りラインを近くに置くと、

ロスカットとなる確率が高まるというニュアンスです。

過去の最大DDはあくまで目安、と考えております。

停止基準として参考になりますのが

「過去の最大DD」

ですが、

私自身は多くの場合、

過去の最大DDよりもさらに深めの位置を停止ラインとする場合が多いですね。

これはなぜかといいますと、

過去の最大DDはあくまで過去の最大値というだけであり、

未来の相場では更新し続けられるものだから、

という考え方が主体のためです。

…こちらもやはり、経験上そうだったからですね苦笑

結論的に、初心者の方にはどちらがおすすめか?

初心者の方にはどちらがおすすめか?

(A)総資金200万、市場投入額200万の場合
→DD10%は20万(投入額100万に対して10%)

(B)総資金200万、市場投入額100万の場合
→DD10%は20万(投入額100万に対して20%)

という2つの場合ですと、

個人的には(B)のスタイルの方がおすすめだったりしますね~。

これはやはり、

・(B)の方が全体的なDDが小さいため
・(B)の方が停止ラインに到達する確率が低いため

という2つの理由が大きいかもしれません。

ただ(B)の場合でも、

たとえば1銘柄投入額を50万など異常に大きい設定にしてしまいますと、

…DD10%に抵触する確率は飛躍的に高まります汗

そのため、1銘柄投入額(銘柄分散数)というのも無視できない要素ですね。

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