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意外と、カスタマイズしない方がいい事例というのは多い?

トレシズカスタマイズ方法
システムトレード戦略のカスタマイズ

これは私自身の体感上なのですが、

もちろんある程度機能している戦略という前提ですと、

「意外と、カスタマイズしない方が、しばらく経った後の結果が良かった」

という事例が多いものです苦笑

システムトレード戦略をカスタマイズしたくなる瞬間とは?

たとえばカスタマイズしたくなる瞬間としまして、

(A)とある特定の銘柄に仕掛けた際、何度も連敗するような時
(B)DDが大きくなった時
(C)高値掴みが多い時

などが挙げられるかもしれません。

個人的な経験上ですと、

少なくとも(A)はカスタマイズの必要がない場合が多いのではないか?

と思っていたりしますね~汗

といいますのも、

1銘柄単位のイレギュラーというのはシストレあるあるで、

「そういったイレギュラーも含めて、トータル的な平均を見る必要があるから」

といった理由が大きいかもしれません。

カスタマイズの判断が難しい事例

(B)DDが大きくなった時
(C)高値掴みが多い時

については非常に微妙なところですが、

(B)に関してはロットを調整する、

(C)に関しては、

仕掛け位置を調整する、というのはありかもしれませんね。

システムトレード戦略をカスタマイズするかどうかは、「長期的に判断する」という考え方

システムトレード戦略のカスタマイズを「長期的に判断する」という考え方

たとえば、 その戦略の得意相場と苦手相場を合わせた上で、

バックテスト段階の期待値がマイナスなど、

明らかにルールに問題があると考えられる場合にはカスタマイズが有効と考えられますが、

そうでないのであれば、

「長期的に判断する」

といった手法がおすすめかもしれません。

たとえばですが、

(1)元データそのままでしばらく走らせる
 ↓
(2)カスタマイズファイルも何種類か用意しておき、年単位等で定期的にチェックする
 ↓
(3)明らかに元データを超えると判断される場合には、入れ替えを検討する

といったフローですね。

戦略にもよるのですが、

下手に条件を追加した場合、

…逆に能力が落ちる場合も結構多いです苦笑

以下、関連記事です。

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