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DDが大きい場合の対策

トレシズ運用方法
DDが大きい場合の対策

突然の押しなどで、

予期せぬほどDDが大きくなる場合があります。

…個人的にもしょっちゅうありますが苦笑

このあたりに対する、

個人的な対策を書かせていただきます。

DD対策方法もポートフォリオ内容によって異なると思っておりまして、

パターン別に書かせていただきます。

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(A)バランス型
(B)トレード毎勝率重視型
(C)期待値重視型
(D)待つも相場型
(E)コア戦略特化型

(A)バランス型のDD対策

バランス型の場合、

やはり、

「利益発生時期と損失発生時期が異なるかどうか?」

という点を確認するのが無難かもしれませんね。

特に損失発生時期が重なっていますと、

…損失が相乗効果で大きくなります苦笑

・売りが含まれる場合、売りである程度損失を軽減できているかどうか?
・買いで複数の戦略で同じ時期にDDが発生していないかどうか?

といった点の確認が重要、

と考えます。

同じ時期にDDが発生している場合には、

・一方の戦略の仕掛けタイミングを深くする
・もしくは、苦手相場でシグナルを出さないようにする

などが有効と考えます。

(B)トレード毎勝率重視型のDD対策

トレード毎勝率重視型の場合、

たとえば2020年2~3月期のような地合でDDが深くなりますのは、

ある意味避けられないところ、と考えます。

そのため、

・一部戦略の仕掛けをさらに深くして勝率を上げる
・一部戦略では新興銘柄のシグナルを削る

などの対策がいいいのではないか?

と思っていたりしますね~。

(C)期待値重視型のDD対策

これはやはり、

・1日の仕掛け金額を抑える

という対策がいいのではないか?

と思っております。

いい地合もあれば悪い地合もあり、

悪い地合で一気に持ってかれると、

取り返すのが大変になるためですね苦笑

(D)待つも相場型のDD対策

待つも相場は本来、

DD抑制に特化した手法と考えます。

その手法でDDが大きくなるのは、

待つ時期を間違えている可能性があります苦笑

そのため、

相場情報等、

シグナルを出す時期を再検討した方がいいかもしれませんね~。

(E)コア戦略特化型のDD対策

集中投資型のDD対策は、



あまりないかもしれません汗(コラ

リスクを覚悟で集中投資する手法のため、

DDを受け入れる胆力が求められる、

と考えております苦笑

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