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システムトレード戦略開発時に、マイナスの年がある場合には?

トレシズ開発方法
マイナス

普通に戦略を開発しますと、

たとえばバックテスト段階の期待値などで、

「2000年~2011年あたりの範囲で、マイナスになる年がちらほらある場合」

があったりします。

私自身がこのあたりをどう考えているか?といいますと、

…以前ほどは全プラが重要だとは思っていないかもしれません苦笑(ぇ

これはなぜかといいますと、

やはり相場環境や、あと東証の仕組みなどの変化が大きいかもしれませんね~。

2013年以降の相場環境や、あと東証の仕組みなどの変化とは?

変化2

2013年以降という観点ですと、

・100株or1000株への単元統一
(これも結構大きく、投資法人等をのぞいては、1株50万といった銘柄がなくなりましたね汗)
・信用余力無限回復
・アローヘッドの導入
・呼び値の変更
・逆指値の普及
・アルゴの台頭
・東証と大証の統合
・ヘラクレスがJASDAQに含まれた

などといった感じで、

他にもいろいろあるとは思いますが、

結構変わったという印象です汗

そのため、

あくまで個人的には、

「2012年以前の相場よりは、特に直近の2016年以降の成績を重視している」

という感じかもしれませんね~。

特に直近成績を重視

2012年以前の相場で、

バックテスト段階の期待値がマイナスの箇所が多すぎるのはさすがに考え物と思いますが、

マイナスが1~2か所ある程度はあまり気にしないかもしれません苦笑

マイナスがある場合はむしろ、

「その戦略はどういった相場に弱いか?」

という点を調べ、

「苦手相場ではシグナルを出さないようにする」

といった対策を取る場合が多いかもしれません。

ただ、2016年以降に関しては、

…全プラが必須ですね苦笑

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