システムトレードブログ

システムトレード戦略開発時に、マイナスの年がある場合には?

トレシズ開発方法
マイナス

普通に戦略を開発しますと、

たとえばバックテスト段階の期待値などで、

「2000年~2011年あたりの範囲で、マイナスになる年がちらほらある場合」

があったりします。

私自身がこのあたりをどう考えているか?といいますと、

…以前ほどは全プラが重要だとは思っていないかもしれません苦笑(ぇ

これはなぜかといいますと、

やはり相場環境や、あと東証の仕組みなどの変化が大きいかもしれませんね~。

2013年以降の相場環境や、あと東証の仕組みなどの変化とは?

変化2

2013年以降という観点ですと、

・100株or1000株への単元統一
(これも結構大きく、投資法人等をのぞいては、1株50万といった銘柄がなくなりましたね汗)
・信用余力無限回復
・アローヘッドの導入
・呼び値の変更
・逆指値の普及
・アルゴの台頭
・東証と大証の統合
・ヘラクレスがJASDAQに含まれた

などといった感じで、

他にもいろいろあるとは思いますが、

結構変わったという印象です汗

そのため、

あくまで個人的には、

「2012年以前の相場よりは、特に直近の2016年以降の成績を重視している」

という感じかもしれませんね~。

特に直近成績を重視

2012年以前の相場で、

バックテスト段階の期待値がマイナスの箇所が多すぎるのはさすがに考え物と思いますが、

マイナスが1~2か所ある程度はあまり気にしないかもしれません苦笑

マイナスがある場合はむしろ、

「その戦略はどういった相場に弱いか?」

という点を調べ、

「苦手相場ではシグナルを出さないようにする」

といった対策を取る場合が多いかもしれません。

ただ、2016年以降に関しては、

…全プラが必須ですね苦笑

以下、関連記事です。

東証再編の、シストレ戦略への影響は?

東証が2022年4月に再編されるようですね~。>東証がTOPIX算出方法見直し、「プライム」など3市場に再編で>東証が新市場区分の概要を公表、22年4月移行-…

シストレコラム
こんな記事も読まれています。

単元株式数の統一のシストレへの影響は?

10月1日に、東証の国内上場企業の単元株式数がほぼ100株に統一されたようですね〜。100株の上場会社数は3,600社、1000株の上場会社数は1社ということになり、……

シストレコラム
トレシズの「開発方法」の記事

前々記事:終日指値の魅力
前の記事:シグナル数を絞るか?増やすか?
今の記事:システムトレード戦略開発時に、マイナスの年がある場合には?
次の記事:シストレ戦略の保有日数は、仕掛け位置によって決まる?

おすすめ記事

個人的な習慣

私の場合ですと、新たな戦略を開発する場合、直近5日間の分足チャートを徹底的に見る…

個人的な戦略開発のコツ(1)

今日は、時々いただく質問でもあります、私自身の「システムトレード戦略を開発する…

> このページのURLをPCメールアドレスに送る