各システムトレード戦略の役割を決めた上でカスタマイズする
DDが大きいものの、
DD後に必ず反発するような動きを見せるシステムトレード戦略は有効性が高い場合が多いという点を、
時々書かせていただいております。
> DDの後に必ず反発する戦略というのは有効性が高い場合が多い？
DDの後に必ず反発するシステムトレード戦略は、なぜ有効性が高いのか？
これは要するに、
「フィルター等が悪影響を及ぼしていない」
「カーブフィッティングの可能性が低い」
ということを意味していると思うんですよね。
3.11などでもそうですが、
DDだけ食らって、
その後のリバウンドを取れないというのは、
…なかなか悲惨な結果になります汗
そのため逆に、
「DD後に、シグナルが出なくなってしまう戦略」
の場合ですと、
1つのカスタマイズ案としましては、
「シグナルを出さない要因となっている、フィルターを削除する」
という手法が1つです。
ただこれも良し悪しで、
「その戦略の目的を明確にする」
という点が重要かもしれない、
と考えていたりしますね～。
その戦略の目的を明確にする
たとえばですが、
「上昇相場だけ狙い、上昇相場以外ではむしろ稼働させないことを目指す」
という戦略の場合ですと、
フィルターを削除するのは悪影響になる、
と考えられます。
逆に、
「相場のリバウンドも狙う戦略にしたい」
という意図の場合には、
フィルターを削除するのも手になってくる、
というニュアンスですね～。
まとめ：各戦略の役割を決めた上でカスタマイズするという考え方
このあたりはやはり、
「各戦略の役割を決めた上でカスタマイズする」
というのが重要なのではないか？
と考えております。
戦略の役割を分ける
あくまで個人的なスタイルですと、「シストレでは、戦略の役割を分けることが重要」だと思っていたりしますね〜。たとえばですが、今のようなNYダウ、日経平均…
各戦略で、狙う銘柄を限定する
先日、「各仕掛け方法の役割を完全に分ける」というお話を書かせていただきましたが、■トレシズさんは、どの仕掛け方法を多用しますか？https://www.torezista.…
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