システムトレードブログ

(228)ストラテジーの過去成績やポジションの変化の原因

トレシズ販売戦略・成績のQ&A
ストラテジーの過去成績やポジションの変化の原因

今日はよくあるご質問と回答シリーズで、

「ストラテジーの過去成績やポジションの変化の原因」

についてまとめさせていただきます。

今までいただいた中でも多い部類のお問い合わせ内容のため、

詳細にまとめさせていただいた方がいいかなと思った次第です苦笑

はじめに

・ある日突然、ポジションが変わってしまった
・しばらくして検証すると、1年前ぐらいの取引結果が異なる

といった現象は、

私自身の運用でもそうなのですが、

時々起こります。

これはなぜか?について以下書かせていただきます。

まず前提として

販売ストラテジーは、

いわば「設定ファイル」のようなもので、

それ自体が計算を行うファイルではありません。

また、販売ストラテジーそのものは不変ですので、

「ポジションの変化や検証結果の変化に影響を与えるファイルではない」

と言えるのではないか?と思っております汗

原因はストラテジー以外にある、ということですね~。

ポジションや検証結果等に影響がある要素

ポジションや検証結果等に影響がある要素

(1)検証開始日の違い

トレジスタ・ストラテジーオンラインの月次成績の場合、

・バックテストの期間 2000/01/04~最新日
・最適分散投資の期間 2000/01/04~最新日

という検証方法となっていますね。

> 直近3ヶ月の利回りランキングの計算方法

これをたとえばもし、

・バックテストの期間 2021/04/01~最新日
・最適分散投資の期間 2021/04/01~最新日

などとしました場合、

検証結果が異なってきます。

これは分かりやすい事例ですと、

たとえば

(A)2021/07/30に運用を開始した際に、銘柄A、銘柄B、銘柄Cにシグナルが出た場合
(B)2021/07/29に運用を開始した際に、銘柄A、銘柄Bにシグナルが出た場合、2021/07/30には銘柄Cのシグナルしか出ない

といった差などがあります。

余力、ポジション、などに変化が生じるため、

検証期間が異なると連鎖的に差が生じてくる
、という理屈です。

(2)株式分割の影響

たとえばですが、

元が、

2021/07/27
銘柄A 1000円 仕掛け
銘柄B 2000円 仕掛け
銘柄C 3000円 仕掛け
銘柄D 10000円 上限下限の範囲外(仕掛け対象外)

というシグナルだったとします。

そしてたとえばですが、

2021/07/28に、

銘柄Dの1:2の分割(10000円→5000円)があったとします。

そうしますと、

2021/07/28以降に検証した場合、

2021/07/27
銘柄A 1000円 仕掛け
銘柄B 2000円 仕掛け
銘柄D 5000円 仕掛け
銘柄C 3000円 余力不足(仕掛け対象外)

といった感じで、過去の結果が変わる場合があります。

その影響で連鎖的に、過去成績が変わるという理屈です。

私自身も、

上記株式分割でポジションが変わったということはしょっちゅうありますが、

これはイザナミの仕様上避けられないため、
(株式分割前の株価を保持しない仕様のため)

これはこういうもの、

とお考えいただくのが無難かもしれません。

(3)市場変更や上場廃止の影響

たとえばですが、

「マザーズの条件該当銘柄数が〇銘柄以上なら仕掛ける」

といったタイプの戦略があったとします。

そしてたとえば将来的に、

条件に合致していたマザーズ銘柄が東証一部等に市場変更となった場合、

マザーズ銘柄数に変化が生じます。

戦略の内容によっては、

こういった銘柄数の変化によりシグナルに変化が出る場合もありますね。

これは定期的に上場廃止銘柄等をご確認いただくといいかもしれませんね。

> 上場廃止銘柄一覧

(4)イザナミのバージョンの差

2021年6月あたりに、

イザナミがバージョンアップとなりましたが、

この際に個人的に全体的なトレシズ戦略の成績を調べましたが、

大差はないものの、

若干の変化があったように思います。

そのため今後も含めまして、

イザナミの仕様変更があった際には、

検証結果に変化が生じる可能性はあると想定しております。

(5)その他、誤操作関連のお話の場合

たとえばですが、

・検証期間を変更した場合
・検証の際に「最終日まで」にチェックを入れなかった場合
・読み込むファイルを間違えた場合

など、

誤操作関連も多いので要チェックですね汗

以下、関連記事です。

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