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株システムトレードでよくある負けパターンとは?

トレシズ運用方法
株システムトレードでよくある負けパターンとは?

株システムトレードでよくある負けパターンとしまして、

(1)資金500万で全力で始める
 ↓
(2)50万のDDが発生して運用を停止
 ↓
(3)ロットを200万に落として再スタート

といったパターンがあります汗

上記でどこが問題か?

上記でどこが問題か?と考えますと主に3点考えられまして、

(A)10%のDDである50万という金額が、ご自身にとって重すぎた可能性
(B)停止ラインを決めていなかった可能性
(C)また、500万のパワーで発生したDD50万というのは、200万のパワーで取り返すのにはかなり時間がかかる

といったあたりかな、

と考えます。

上記で一番最初に決められるのは?

上記で一番最初に決められるのは、

「(B)停止ラインを決める」

という点かもしれません。

停止ラインを決めておけば、

仮にその停止ラインに到達した際にどれぐらいの金額になっているかが分かりますので、

もしその金額に耐えられないと想定される場合には、

初めからロットを落とすしかない、

ということですね汗

個人的におすすめする考え方

あとは、

(C)の通り、

大きすぎる資金で運用した際には、

利益が出た時のパワーもかなりのものですが、

損失が出る時のパワーもかなりのものです苦笑

そういった意味で特に初心者の方にはスモールスタートをおすすめしたい、

こういったところがありますね。

個人的に使っている、「停止ラインの引き上げ」というテクニック

「停止ラインの引き上げ」というテクニック

たとえば、

・開始資金: 200万
・停止ライン: DD25%の150万ライン

と決めたとします。

この際に、

たとえば50万の利益が出たと仮定したとしますと、

私のスタイルですと、

もはや停止ラインは150万ラインではありません(ぇ

こういった際には停止ラインを引き上げ、

170万ラインぐらいにします。

これは要するに、

資金管理のトレーリングストップ

といった手法かもしれませんね~。

250万の25%は62.5万のため、

普通に考えると停止ラインは

250万-62.5万=187.5万

あたりになりますが、

個人的なスタイルですと、

資金が増えるほど、停止ラインを遠ざけていく

といった感じで調整しています。

これは要するに余力を確保するためと、

ノイズにやられる可能性を減らすためですね~。

たとえば3.11など突発的な相場で、

一時的にDDが大きくなるような場合があったりしますが、

こういった際に停止ラインに抵触する可能性をできるだけ減らしておく、

といった意味合いもあります。

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