システムトレードブログ

シストレ駆け出しの頃にはまる罠(46) 連敗時になるべく耐えられるような資金管理方法を採用する

個人的に知り合いからよく聞かれる質問で、

「絶対に勝てる銘柄を教えて欲しい」

という内容があります。

この際に個人的にどう回答するかといいますと、

「個人的にはシステムトレーダーだから、そういう長期的に上がる銘柄というものは分からない」

と答えるようにしています苦笑

これは実際本当に分からないためで、

安易に、勝てる銘柄など口にできないと思っているため、

という理由もあります。

根本的にシステムトレーダーというものは、

戦略の組み方にもよりますが、

とある1銘柄だけを売買しているわけではないのが一般的ですよね。

テクニカルやファンダメンタルズなど、

何かしらの要素を利用して、

「過去に期待値があった取引箇所を利用して期待値を積み上げる」

という作業を繰り返しているだけです。

その数多いトレードの中で、

とある1銘柄の売買など、

…勝つか負けるかなど分かりません苦笑

そのため、

とある1銘柄の動きに対していろいろ言及するのは難しい、

という点があるのかもしれませんね。

シストレではバックテストにおける検証結果が出ますが、

たとえば勝率60%の戦略ですと、

40%は負けるわけです。

また、

毎日10戦6勝になるわけでもなく、

10戦10敗が2日続いて10戦10勝が3日続く、

などといった偏りも普通に起こるわけです。

個人的な考えですと、

株をサイコロのような完全確率のものと比較しますと、

完全確率とは「前回の試行に関係なく毎回一定である確率」のことですが、

…株は確率が毎回一定であるとは言えないと思うんですよね(ぇ

といいますのも、

株はその時の相場環境など、外部要因が非常に多いためです汗

勝ちと負けが偏るのもこのあたりの要因が大きいとは思っておりまして、

このあたりはサイコロなどとはだいぶ差があると思っています。

全シ連でも描かれていましたが、

「相場の連続性」

などがこれに該当すると思っています。

サイコロの1の目が出やすい時期と、

サイコロの6の目が出やすい時期に分かれる、

こういったイメージですね。

とはいえ、

システムトレーダーである以上は「期待値」に従うのは自然だと思いますので、

・シストレでは、勝ちと負けは偏るもの
・ただ、期待値を積み上げることを重視する

という観点ですと、

個人的に重視する点としましては、

・日々トレードは繰り返す
・ただし、シストレは勝ちと負けの偏りが大きい。そのため、連敗時になるべく耐えられるような資金管理方法を採用する
・また、連敗時にもパワー(資金)をなるべく落とさないようにする

といった点かもしれません。

その上で、

あとは淡々と運用を続けるのみですね苦笑

トレシズの「シストレ駆け出しの頃にはまる罠」の記事

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