システムトレードブログ

シストレ駆け出しの頃にはまる罠(55) 戦略はカスタマイズすべきか?

ユーザー様からいただいたご質問の中でもかなり多い内容が、

「戦略はカスタマイズすべきなのでしょうか?」

というものです。

これは非常に難しいところで、

毎回私自身回答に困る部分はあるのですが苦笑、

1つの指針としまして、

以下のようにお考えいただくといいのではないか?

と考えております。

■標準ファイルのフォワード成績が良い場合

カスタマイズなしで好成績の戦略は、

たとえば私の場合ですと、

「カスタマイズの必要はないのではないか?」

と考えます。

といいますのも、

…そのままで結果が出ているためですね笑

下手にいじることにより結果がついてこなくなるのも心配ですし、

あくまで私の場合ですと、

現状維持、

という選択肢を選ぶ場合が多いと思います。

■標準ファイルのフォワード成績が横ばいの場合

これも私の場合ですと、

カスタマイズはしないかもしれませんね〜。

シストレ戦略というものは、

横ばいが続いた後、

なぜか突然噴く、

という動きをする場合が意外と少なくありません汗

これは理由は分からないのですが、

本当にこういう動きをする場合が多いんですよね苦笑

横ばいの時期の運用はきついものですが、

逆にプラスに考えますと、

横ばいの時期に発生している損益はありませんので、

手間以外はかかりません。

そういった意味では、

「戦略成績が横ばいの時期には、別戦略で稼ぐ」

といった視点でとらえるのも有効かもしれませんね〜。

■標準ファイルのフォワード成績が悪い場合や、マーケットインパクト・トレーダーズ効果が特に気になる方の場合

この場合は、

カスタマイズが視野に入ってくるかもしれません。

たとえば簡単な方法ですと、

・仕掛け位置や手仕舞い位置を変える

という対策だけでも、

標準ファイルとはだいぶ異なった動きになります。

あとは売買代金制限などを変えるもの有効ですね。

正しいかどうかはさておき、

個人的に重視している点としましては、

「こまめにカスタマイズしすぎない」

という点です。

もちろんシストレ上級者の場合には選択肢の1つになりますが、

シストレ初心者の頃にありがちな、

「負けたから戦略をカスタマイズする」

という考え方は、

まず間違いなく過剰最適化のトラップに陥ります汗

戦略成績の評価はある程度長い目で、

というのが基本になってくるかもしれません。

トレシズの「シストレ駆け出しの頃にはまる罠」の記事

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