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シストレ運用における誤差をどう考えるか?

トレシズ投資手法
シストレ運用における誤差をどう考えるか?

シストレ運用におきまして、

誤差が発生する戦略というものがどうしてもあります。

代表例としましては、

(A)逆指値が使われた戦略のスリッページ
(B)売り戦略における売り禁シグナル
(C)タワーなどのザラ場値を使った場合の、ポジションの変化

などが挙げられるかもしれません。

今日はこのあたりに関する、

あくまで個人的な考えを書かせていただきたいと思います苦笑

個人的には、誤差をどう考えているか?

あくまで個人的な考えですと、

「誤差があっても、トータルで勝てるのであればそれでいい」

という考えが主体かもしれません苦笑

といいますのも、

投資の目的はやはり

「収支をプラスにすること」

であり、


「運用成績を検証結果と一致させること」

をゴールとして設定しているわけではないから、

という理屈です汗(コラ

本当は全てを一致させたいところなのですが、
実際どうしても誤差が出るのが防げない戦略、というものがあります。

「誤差で20%は期待値が削られる戦略」の事例

20%

たとえばですが、

「誤差で20%は期待値が削られる戦略」

というものがあったとします。

それでも、

期待値がプラスなのであれば、

残りの80%は期待値がある形です。

誤差を気にするあまり、

期待値の発生箇所を捨てるのはもったいない、

というのがあくまで個人的な考えですね~苦笑

投資では誤差が発生する手法の方が、エッジがある場合が多いと考えます。

投資では誤差が発生する手法の方が、エッジがある場合が多いと考えます。

誤差が発生するということは、

「過去の結果を正確に検証する術がない」

ということの裏返しだとは思うわけですね。

個人的には、

こういった手法にこそエッジがある、

と考えております汗

といいますのも、

正確に検証できない手法の方が参入障壁が高いため、

かもしれませんね~。

正確に検証できないからこそ、

実際に資金を投入した人のみ分かるエッジがある手法に成り得る、

と考えております。

ただそれでもやはり、好みを重視するのが無難とは考えます汗

好みを重視するのが無難

実際、

私自身のシストレ運用上でも、

「誤差がまったく気にならないか?」

と言われますと、



やはりそこそこは気になります苦笑(コラ

そのため、

どうしても誤差が気になるという方の場合ですと、

誤差が発生しない手法限定で使うというのも1つの選択肢かな、

と思っていたりしますね~。

なおご参考までにですと、
あくまで個人的には、
…誤差が発生する手法をかなり多く使っています苦笑(ぇ
誤差が発生しない場合の方がレアケース、という感じかもですね~。

以下、関連記事です。

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