シストレで負ける要因ワースト3

2021年6月16日（水） 23:13:40トレシズシストレの考え方

あくまで個人的に考える、

シストレで負ける要因ワースト3について書かせていただきます。

これはなんといいますか、

私自身が通ってきた道でもあるため、

…リアリティはあると思っております汗

1位　裁量を入れてしまう

これが、

最も大きいと思っていたりしますね。

・DDが大きくなってしまった時
・個別戦略の調子が著しく悪い時
・その他

など、

さまざまな要因でシステムの停止、

戦略の入れ替え等裁量を入れてしまいがちですが、

…

これがシステムを狂わせます汗

個人的な経験上では、

もちろんDDが大きくなる戦略も結構あるのですが、

「底なしではない場合が多い」

というのが事実、

と考えているところがあるかもしれません。

ただもちろん、

限度もありますので、

いつも書かせていただいております、

・ロットはかなり落とす
・その上で、かなりの試行回数に耐えられるレベルに調整する

というのが無難なのではないか？

と思っているところがありますね。

2位　資金管理方法を間違っている

多くの場合は、

・シストレへの投入額
・1銘柄投入額
・1日の投入額

など全てが、

「資金量に対して大きすぎる」
「もしくは、自分の感覚に対して大きすぎる」

といった要因で、

継続が困難になっている事例が少なくない、

と考えます。

ここは個人差があるため難しいところですが、

「とにかく、ご自身の感覚に合わせる」

という点を意識されるのが無難ではないか？

と考えます。

3位　シンプルに、地合が悪い場合＆ポートフォリオバランスの問題

実際2008年の中盤から買い始めたらどうなるかをイメージいただくと分かりやすいかもしれませんが、

実際どうしようもない地合、

というものが存在します苦笑

この際にはやはり、

たとえば売りがあるかどうかなど、

ポートフォリオバランスも関係してきますね。

苦手相場でDDが大きくなりすぎないようなポートフォリオ構成を目指すのはもちろんのこと、

シストレ成績は得意相場と苦手相場両方の成績を見て判断する、

というのが個人的なスタイルです。

その他

その他としましては、

戦略に原因がある場合ももちろん、

ゼロではないですね苦笑

実際のところは、

「その戦略が機能しているかどうか？」

については、

「資金量」

という要素も加味する必要がある、

と考えます。

バックテスト段階の期待値が例年マイナスかつ最適分散投資後もマイナスのものは、

おそらく、

…カスタマイズ必須です汗

もしくは、ランキング上位への絞り込み（1日の仕掛け銘柄数に制限を設ける）等も対策になりますね。

一方、

例年プラスで、最適分散投資後にマイナスになるものであれば、

ロジックは有効な一方、

資金管理で間違えている可能性大、

と考えます。