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テストロットについて語ってみます(ぇ

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テストロットとは?

テストロットとは、

要するに、

新規に戦略を追加した際に、テスト的な意味合いで投入する額

といった位置付けです。
※ちなみに、個人的な造語なので正しい英語かどうかは分かりません…汗(コラ


このあたりを、

「個人的にはどう設定しているか?」

という観点で書かせていただきたいと思います汗

個人的によく見る項目は、「平均損失」

テストロットはいろいろ判断基準があったりしますが、

中でも私自身がよく見ますのは、

バックテスト段階の平均損失

かもしれませんね~。

1銘柄投入額×平均損失(%)

というのが、

要するに過去の負け1トレードあたりの平均損失額と考えられますので、

まずはこの金額に耐えられるかどうか?

という観点で考えます。

そこからさらに、「損失の標準偏差」を見る

損失の標準偏差が大きいほど、

損失のばらつきが大きいということを意味しますので、

損失の標準偏差が大きいほど1銘柄投入額は小さくしますね~苦笑

あとは、「何トレードぐらい最低でもテストするか?」を決める

継続

私自身の目安としましては、

「最低で、大体50トレードぐらい」

でしょうか。

つまり、

1銘柄投入額×平均損失(%)×50

ぐらいを最大損失として考えます。

もちろんこれは50連敗なので、

…普通はありえないとは思いますが苦笑
※私自身経験がない数字ですが、逆に1日ではなくある程度の期間に渡って50連敗を実現できた場合、それはそれで有用な戦略と考えます(ぇ

連敗が続いた際に、ちょっと額が大きすぎると感じた場合には、おそらくテストロットが大きすぎる可能性が考えられます。

テストロットそのものは、

慣れてくると大体、

自分に合った分量というものが分かってきます。

ただ一方、

最初は手探りとなるのが普通だと思いますので、

連敗が続いた際などにマイナス幅が大きすぎると感じる場合には、

テストロットの分量を下げるなどの対策が手、

として考えております汗

まとめ:資金を増やすのは、テストが終わってからでも遅くない、と考えます。

あくまで私自身のスタイルなのですが、

本気のロットを投入するのは、

その戦略に対する信頼感が上がってからです苦笑

そこまでは、

「ちょっと物足りない」

ぐらいのレベルの投入額にするようにしていたりします。

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