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日々、どの程度収支を動かすか?

トレシズ資金管理方法
日々、どの程度収支を動かすか?

たとえば、

日々の損益が+1%といったら、

結構えらい数字ですよね。

実際個人的にも理想、

といいますか夢の数字ではありますが、

…実際は結構厳しい、という点があります苦笑

といいますのも、

プラスの場合はいいのですが、

当たり前ですが、

…マイナスもあるためです汗

たとえば総資金が500万だったとしまして、

日々-5万が続いたとしますと、

10日ほどで-50万です。

…これは結構きついですよね苦笑

シストレ初心者におすすめするのは、「日々の損益を抑えること」です。

シストレ初心者におすすめするのは、「日々の損益を抑えること」

個人的なスタイルですと、

「特に悪い方面を見積もって、リスクの上限を決める」

という作業を運用開始前に決めている、

という感じかもしれません。

・過去の最大DDや、1トレードあたりの平均損失などの値から、停止ラインを決める
・余力を大きく設ける

などが代表的な作業ですね~。

これらの作業はもちろんのこと、

「初めは日々の損益を0.5%以下に抑える」

といった感じが、

システムトレード初心者の方にはおすすめかもしれません。

日々の損益を0.5%以下に抑えるには?

これはやはり、

最適分散投資後の「日次損益」を見て、

特に地合が悪い時期の損益を見ると分かりやすいかもしれません。

日々の損益が大きすぎる場合には、

・市場投入額を抑える
・1日の投入額を抑える
・1銘柄投入額を抑える

といった調整が有効だと考えます。

ロットを増やす時期のおすすめは?

「ちょっと日々の収支が物足りないな」

と感じた際などに、

ロットを増やしたくなる場合も当然あると思います。

こういった際に、

「いつロットを増やすべきか?」

という観点ですと、

個人的なおすすめとしましては、

・フォワードがある程度長くなり、その戦略の動きがある程度分かるようになってきたとき
・あと、できれば押しの強い相場、暴落相場等を耐えた後

あたりかもしれませんね~。

2020年2~3月期に耐えられているものであればかなり堅牢なロジックだと思いますし、

直近ですと最低でも2021年3月後半の押しの3倍、

このあたりを乗り越えられるかどうかを、

フォワードで確認してからの方がおすすめです。

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前々記事:ロットは初めから落とすという考え方
前の記事:相当長期の値を使ってロットを決める手法
今の記事:日々、どの程度収支を動かすか?
次の記事:資金管理方法の考え方
次々記事:リスクオフ設定という考え方もありだと思っています。

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