ドローダウン対策

今日は、 「株シストレ戦略がDD（ドローダウン）になったらどうするか？」 というテーマで書かせていただきます。 株システムトレードにおける、DDの事例 こちらは2020年コロナショックの事例です。 チャート右端の状態の場合、 … なかなかきついですよね苦笑 個人的には、腐るほどこの状態の経験がありますが（ぇ DDの場合にはどうするか？ あくまで私の場合ですと、 「構わずそ...

恥ずかしながら、 以前全シ連に出させていただきましたが、 「ドローダウンが深いほどどんどん仕掛ける」 という内容がありました。 今さらながら、 今日はこのあたりの真意について書かせていただきたいと思います汗 全シ連第33話「シストレ界の名医ドクタートレシズ登場！さぁオオウチを治療しよう」 https://www.zenshiren.jp/?p=1633 ・負けている時ほどチャンス、そういう時ほどロットを増やす...

シストレ初心者の方におすすめする1つが、 「日々の損益を穏やかにすること」 だったりしますね〜。 といいますのも、 たとえば毎日±3％も変動してしまうようなポートフォリオの場合、 もちろんプラスの場合はいいのですが、 マイナスの場合、 …メンタル的にきつい状態になるためです苦笑 また、 −3％も動いてしまうと、 戦略について考える時や、 カスタマイズについて考える時が来る前に、 ...

シグナル数の絞り込みが足りないと、 「DDが大きくなりやすい」 という傾向にあるとは思います。 これはたとえば逆張り買いですと、 シグナル数の絞り込みが足りなかった場合、 軽い暴落でも数十銘柄シグナルが出たりしますし、 結構な暴落相場ですと数百銘柄もシグナルが出たりする場合があるから、 というのが一因かもしれません汗 このあたりの解決方法としましては、 （A）1日の仕掛け銘柄数の...

あくまで個人的な考えですと、 「仕掛けない相場、というものを設けてもいいのではないか？」 と思っていたりしますね〜。 たとえばですが、 ・NYダウが1000ドル以上上がった日 ・3.11のような災害の翌日 ・2013年5月後半のような相場が上がりすぎの時 ・2008年中盤以降のような、安値ブレイクして底が見えない時 などが代表的でしょうか。 このあたりはもちろん、 各戦略で上記のような相場における成...

トレードでは 「生き残ることが大事」 と言われます。 これをシストレに置き換えて考えますと、 「DDを抑えるのが大事」 ということなのかもしれませんね〜。 戦略の好不調という要素は運用開始前には分かりませんが、 DDの大きさという要素は運用開始前にある程度はコントロール可能なので、 まずはこのあたりに取り組むのが王道ではないか？ と思っていたりします。 順張り買いでは、 直近2...

何やらNYダウの動きが、 史上稀に見るレベルですがそれはさておき…汗 今回の暴落は、 あくまで今のところですが、 シグナル数フィルターを使っていると意外と食らわない場合が多い、 と思っていたりしますね。 といいますのも、 下げの前に多少リバウンドがあった点と、 シグナル数フィルターを用いますと、 リバウンドがあった場合にはシグナルそのものが出にくくなるためです。 今回は下げ幅は...

今は私自身が知る限りでも結構押しが強い部類の相場ですが、 こういった相場で買いでDDを抑えるには、 個人的な手法では2つが代表的だったりします。 （A）下落相場ではシグナルを出さない （B）下落相場ではフィルターを強くする まず（A）の方は、 時々書かせてはいただいておりますが、 たとえばTOPIXが25日線下の場合はシグナルを出さない、 などの手法ですね〜。 私自身、ポートフォリオの何割か...

買い戦略にとって最高なのは、 やはり2005年や2013年等の上昇トレンドですよね。 ただ一方、 これは裏を返しますと、 売り戦略にとって鬼門なのが2005年や2013年なわけですね〜苦笑 「この時期のDDを抑えるためにはどうすればいいか？」 といいますと、 1つのアイデアとしましては、 「TOPIX等の長期的な下落率が大きい時期は、シグナルを出さない、もしくは保有日数を短くする」 というものがあり...

やはりといいますか、 資金を「お金」「資産」として見てしまうほど、 メンタル的にシストレ運用への弊害になってしまう、 とは思っていたりしますね苦笑 時々書かせていただいておりますが、 やはり 「資金としてではなく、何かしらのポイント感覚だったり、もしくはゲーム感覚で運用できる人ほど強い」 とは思っておりまして、 これは一種の才能ではないか？ と思っていたりします。 上記はか...