ポートフォリオ

2024年3月時点での、個人的に目標とするポートフォリオバランスです。

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2024年3月時点での、個人的に目標とするポートフォリオバランスです。
2024年3月時点における、 「個人的に目標とするポートフォリオバランス」 を結構真剣に考えてみました笑 2024年3月時点での、個人的に目標とするポートフォリオバランス 現金(株等の予備資金含む・一部米ドル等)26~36% 債券 4%(ここをある程度現金と足して考えます。) 日本株短期シストレ 20~30% 日本株orリート長期投資(株シストレメイン) 10% ※一部新NISA インデ...

現在の、個人的な理想のポートフォリオバランス

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現在の、個人的な理想のポートフォリオバランス
時々ご質問をいただく内容でもあり、 せっかくなので、 「2023年11月現在の、個人的な理想のポートフォリオバランス」 を書かせていただきます笑 2023年11月現在の、個人的な理想のポートフォリオバランスは? あくまで現時点では、 以下のようなバランスがいいなと思っています。 現金(主に日本円とドル) 10~20% 株シストレ 32~42% 不動産投資 24%(ここはレバレッジを...

ポートフォリオの大型株比率を増やすには?

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ポートフォリオの大型株比率を増やすには?
今日は、 「ポートフォリオの大型株比率を増やすには?」 というテーマで書かせていただきます。 ポートフォリオの大型株比率を増やすには? これは例えばですが、 ・ゴッドNI【SH】やゴッドNI【ロング】、そしてラージflexなどは大型株主体の戦略 ・伍重などは(Lラージを除いては)小型~中型株主体の戦略 という点があります。 このあたりの見分け方は、 取引一覧を見るのが最も分かりやすいと...

個人的に、シストレでは「取引回数×期待値」的な考え方を重視

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個人的に、シストレでは「取引回数×期待値」的な考え方を重視
システムトレードでは、 総取引回数の多さ重視 期待値の大きさ重視 勝率の高さ重視 など、 いろいろな組み方があるのが面白いですよね笑 あくまで個人的なスタイルですと、 「取引回数×期待値」 的な考え方を重視しています。 「取引回数×期待値」的な考え方とは? 1トレードあたりの期待値の大きさというよりは、 日々どれだけシグナル数があるか? その上で各トレードにはどれぐ...

同じ日に食らわないようにする

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同じ日に食らわないようにする
個人的に、 システムトレード運用でかなり気を付けていることの1つが、 「同じ日に食らわないようにする」 ということだったりします。 1日単位で食らいすぎますと、 それだけで取り返すのが大変になるため、 「絶対DD抑制主義」 という方針の私の場合、 …非常に重要なことですね苦笑 同じ日に食らわないようにするためには? (1)ポートフォリオ内に複数の順張り買いがある場合 た...

目標年利を決めてポートフォリオや投入額を決める

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目標年利を決めてポートフォリオや投入額を決める
ゆるゆる相場談義でも触れられていましたが、 「目標年利を決めてポートフォリオや投入額を決める」 という点はすごく大事、 と思っていたりしますね~。 もちろんシストレ初心者の時はしょうがないものの、 そうでない場合、 DDを恐れるあまり目標年利を大幅に下回るポートフォリオにしても、 シストレを行う意味が薄れてしまうためですね苦笑 今日は、 目標年利を決めてポートフォリオを組む...

株システムトレードと長期投資で同時に食らう地合

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株システムトレードと長期投資で同時に食らう地合
買いの短期トレードでは下がったら負け、 そういったニュアンスのB・N・F氏のお言葉があったと思いますが、 個人的にもまさに、だと思っている感じです苦笑 ただ、 たとえば長期投資などでは、 短期的に下がったからといって負けではない、 とも言えるかもしれません。 といいますのも、 長期投資ではDDはどうやっても避けられず、 また時間分散的な観点でも、 短期的に下がった時というのは...

個人的な投資対象

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個人的な投資対象
自分のスタイルは、 試行錯誤を繰り返すうちに自然と出来上がっていくもの、 と思っていたりしますね~。 要するに、 いきなりポン、と出来上がることはない、 ということです苦笑 …ものすごく当たり前ですが汗 ひとまずは、 あくまで個人的な投資対象をご紹介します。 個人的な投資対象 (1)株システムトレード …ここが80%です苦笑 本来は順張りが好みなのですが、 たとえば...

複数の戦略で、なるべく同時に食らわないようにする

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複数の戦略で、なるべく同時に食らわないようにする
「複数の戦略で、なるべく同時に食らわないようにする」 というのは、 システムトレードにおいて非常に大事な要素、 として考えております。 これはなぜかといいますと、 たとえば2020年2~3月のコロナショックの時期に、 無条件&寄成で仕掛ける買い戦略を複数運用していたとしますと、 … どういうことになるかは想像に難くありません苦笑 何より、ダメージが倍加されるのがきつい 複数...

どの程度の期待値があれば、ポートフォリオに組み入れるか?

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どの程度の期待値があれば、ポートフォリオに組み入れるか?
システムトレードのポートフォリオにおきまして、 「どの程度の期待値があれば、ポートフォリオに組み入れるか?」 という点は、 なかなか悩ましいところだと思います。 個人的には、 勝率よりも期待値重視派なので、 1トレードあたりの期待値は無視できません苦笑 今日はこのあたりについて書かせていただきたいと思います。 まず前提として、「シグナルを絶対に出さない日」というものがあります...