資金管理方法

個人的な、株システムトレードにおける原資抜き手法

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個人的な、株システムトレードにおける原資抜き手法
一般的には、 「今のような高値圏からの運用が怖い」 「暴落が怖く、買い戦略のみの運用に躊躇がある」 と考えている方は少なくないかもしれません。 正直なところ、 … … 私も暴落は怖いです苦笑(コラ そこで今日は、 暴落対策の1つとなる、 「私自身がよく使う原資抜きの手法」 について書かせていただきます。 まずは、「ここまでなら失っても耐えられる」というラインを決める ...

多くの投資手法で、現金余力を重視するタイプかもしれません。

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多くの投資手法で、現金余力を重視するタイプかもしれません。
あくまで個人的なスタイルですと、 「個人的には多くの投資手法で、現金余力を重視するタイプなのかもしれない」 と思っていたりしますね。 たとえば長期株シストレでは? 長期系戦略の運用時には、 個人的には通常時、 大体40%分ぐらいの現金余力を設けるようにしています。 これは要するに、 市場暴落時に仕込むための余力を確保する目的ですね~。 市場暴落時には、 ポジション量が...

新興主体で戦いすぎていないか?を考えるのがおすすめです。

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新興主体で戦いすぎていないか?を考えるのがおすすめです。
たとえば今の地合ですと、 「TOPIXや日経平均が強く、グロースが弱い」 といった特徴があると思います。 もちろんこれは今がそうというだけで、 将来的には、 グロースだけが強い地合というのも当然あるだろうとは思います。 ただ、こういったグロースが弱い地合で、 「TOPIXや日経平均は強いのに、株シストレ運用で結果が出ない」 と感じられている場合には、 「新興主体で戦いすぎていないか...

1銘柄投入額の限界値

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1銘柄投入額の限界値
株シストレを続けていますと、 「この銘柄には、どの程度のロットを投入できるんだろう?」 という点を悩まれる場合も出てくるかもしれません。 今日はこのあたりを個人的にはどう考えているか、 を書かせていただきたいと思います。 あくまで個人的な、売買代金視点での1銘柄投入額 売買代金が2000万円の銘柄 1銘柄投入額20万ぐらいが限度 売買代金が1億円の銘柄 1銘柄投入額80万ぐらい...

現金をどの程度残すか?

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現金をどの程度残すか?
「現金をどの程度残しておくか?」 というのは、 結構永遠のテーマと思っていたりしますね苦笑 私自身も結構模索してきましたが、 最近は以下のような公式(?) に落ち着いています。 現金をどの程度残すか?のあくまで相当個人的な公式 残す現金 = 生活資金+(総資金×0.1) ※総資金: 動産の資金(不動産は除く) ※生活資金には、不動産等のランニングコスト等も含む たとえば総資...

入金投資法はありなのか?

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入金投資法はありなのか?
今日のテーマは、 「入金投資法はありなのか?」 についてです(ぇ 入金投資法とは要するに、 一例としましてはドルコスト平均法のように、 決めたタイミングでシストレ総資金を追加していく手法ですね~。 結論から書くと? 結論的から書かせていただきますと、 個人的には 「入金投資法はあり」 と考えております汗 というよりも、 投資資金を増やさないと収益が増えるのが遅い、 ...

短期投資の時間分散

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短期投資の時間分散
あくまで個人的な経験上ですと、 「短期投資でも、時間分散はかなり有効な場合が多い」 と考えております(ぇ 短期投資の時間分散とは? たとえばですが、 戦略Aの初期資金が100万、 DD用資金が100万で合計200万だったとします。 そして、 戦略AのDDが10%を超えてきたら、DD用資金30万を戦略Aの資金に追加する 戦略AのDDが20%を超えてきたら、DD用資金30万をさらに戦略Aの資金に追加する ...

株で食らう取引

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株で食らう取引
株シストレで、 時々1銘柄で大きく食らうトレードがあります。 これはなんといいますか、 …避けようがありません苦笑 未来予知ができない限りは回避できないため、 個人的には、 「30トレードに1~2トレードは大きく食らう前提でポートフォリオを組む」 といった感じです。 食らうトレードに対して前もってできる対策はいろいろあるので、 以下対策を書かせていただきます。 1銘柄で大きく食...

各戦略の資金を分けるかどうか?

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各戦略の資金を分けるかどうか?
複数の戦略を使う場合、 「各戦略で、資金を完全に分けるかどうか?」 について悩まれるかもしれません。 たとえば総資金が600万だったとしますと、 総資金 600万 戦略A 200万 戦略B 200万 戦略C 200万 というのが完全に資金を分けたイメ―ジですね。 資金を完全に分けると? 上記のように資金を完全に分けた場合、 ・戦略A~Cで、各オリジナルの200万ファイル成績...

平均損失の値はロットを決めるのに重要と考えます。

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平均損失の値はロットを決めるのに重要と考えます。
バックテスト段階の「平均損失」の項目は、 「1トレードあたりの投入額を決めるのに重要な値」 と考えております。 この項目ですね~。 なお、破天ではこの値が全部2%台です(ぇ 戦略毎の平均損失の事例 たとえばですが、 戦略(A)1トレードあたりの平均損失: 2% 戦略(B)1トレードあたりの平均損失: 6% という2つの戦略があったとします。 それぞれ1トレードあたり50万を投入した...