シストレの考え方

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順張りと逆張りを分けて考える

トレシズシストレの考え方
順張りと逆張りを分けて考える
あくまで個人的な考えですと、 逆張り買いなら逆張り買いのみ、 順張り買いなら順張り買いのみを、 先に極めた方がいいと思っていたりします。 これはなんといいますか、 …特性がほんとに違うためですね苦笑 たとえばですが、 順張り買いでは期待値MAP的に、 損切りさえしっかりしていればある程度長い保有日数にも耐える場合が多いです。 一方、 逆張り買いの場合ですと、 もちろん戦略にも...

価格帯と売買代金制限

トレシズシストレの考え方
価格帯と売買代金制限
戦略を開発する際に、 ・株価の価格帯を考える ・売買代金制限を考える という2点は結構大事になってきます。 まず、 「価格帯」 という要素は値動きに直結する要素で、 「株は価格帯によって動き方が変わる」 と言えると思いますので、 「その戦略はどのあたりの価格帯を狙うか?」 という点を意識した上で開発するのが望ましいかもしれませんね〜。 私自身は低位株が結構好きなのですが、 ...

個人的には平均保有期間を重視するタイプかもしれません。

トレシズシストレの考え方
個人的には平均保有期間を重視するタイプかもしれません。
よくブログで、 「シストレ戦略の能力は一般的には取引回数×期待値で表される場合が多い」 とは書かせていただいておりましたが、 これは若干語弊がある表現だったかもしれません苦笑 もちろん、 「取引回数×期待値」 が1つの指針であることには間違いないとは思いますが、 その他の要素ですと、 ・平均保有期間 ・トレード毎勝率 あたりが代表的でしょうか。 Mariku様のブログで、勝率について...

出来高について語ってみます。

トレシズシストレの考え方
出来高について語ってみます。
出来高という要素は、 トレードではもちろん大事ですが、 シストレでももちろん、 絶対に無視できない要素、 という位置付けですね〜。 といいますのも根本的に、 …出来高がないと売買しにくいためです苦笑 このあたりは「流動性」というテーマとも関係してきますが、 出来高はいろいろと深い、 とは思っていたりしますね。 たとえばですが、 「出来高がない銘柄をさりげなくちょこちょこ買い...

やはり直近の期待値重視?

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やはり直近の期待値重視?
私自身が重視しますのは、 最適分散投資後の結果ではなく、 バックテスト段階の結果だったりしますが、 中でも「期待値」は重視しますね。 もちろん期待値以外でも、 ・勝率 ・ペイオフレシオ ・平均損失 ・損失の標準偏差 ・シグナル銘柄 などは結構チェックしたりします。 期待値の中でも重視しますのがやはり、 直近3〜5年などの直近の期待値ですね。 シストレ初心者の頃にはまりやすい点と...

シストレで勝てない時には?

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シストレで勝てない時には?
シストレで勝てない時には、 個人的には 「使用戦略数を減らすべき」 と考えています(ぇ これはもちろん、 序盤のお話ですね。 既に「コア戦略」が見つかっている方の場合ですと、 今後は増やすだけだと思います笑 私自身、 シストレで勝てない原因の主要の二つが、 ・コア戦略がないこと ・戦略をいじりすぎること にあると思っています。 前者のコア戦略は時間がかかるところですが、 ...

買いと売りは別枠として考えるのも手?

トレシズシストレの考え方
買いと売りは別枠として考えるのも手?
まず、買いのみで戦うとしましたら、以下のようなバランスにするのが一案としてあります。 ■上昇トレンド ・高値圏順張り買い(ゴッドブレス2などトレーリングストップ系) ・高値圏順張り買い(ヒノカグ【上方ブレイク】など短期戦略) ・押し目買い(ヒノカグ【上方カウンター】など浅めのもの) ・安値圏逆張り買い(コキュートス(L)など深いもの) ・安値圏順張り買い(ゴッドフリート2など) ■ボックス ・安...

自分の感覚と、戦略を合わせていく

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自分の感覚と、戦略を合わせていく
自分の得意形を探す、 というのは結構大事だと思っていたりしますね〜。 得意形といいますのは、 要するに得意なチャートの形ですね笑 私自身もよくあるのですが、 「このチャート形なら勝率は極めて高いだろう」 と思う形がいくつかあったりします。 あくまで個人的な場合ですと、 1つは比較的最近のサンバイオのような、 連続ストップ安から寄った場合、 そしてもう1つは、 順張り買いのブ...

下落トレンドにおける考え方

トレシズシストレの考え方
下落トレンドにおける考え方
現在はマザーズ指数が直近安値を割り込むような形となっており、明確な下落トレンドとは言えるかもしれません。 今日はこういった地合における個人的な考え方を書かせていただきたいと思います。 まず、下に画像をアップさせていただきましたが、 曲線が下に下がっている青いラインの時期は、 買いではDDになりやすい時期です。 とはいえこの時期はボックスなのか下落なのかが分かりませんので、 DDを抑える...

期待値をどの程度重視するか?

トレシズシストレの考え方
期待値をどの程度重視するか?
ひさびさのブログ更新です(コラ トレード日記側でヴァリアントという引け買い戦略を運用している中でふと思ったことがありますので書かせていただきます。 シストレ戦略の場合ですと、 やはりといいますか「1トレードあたりの期待値」は結構重要だと思います。 この中から、 ・売買手数料 ・スリッページ分 ・自身のマーケットインパクト分 が差し引かれる可能性があると考えますと(売買手数料は確実ですが...