ドローダウン対策

あくまで個人的な考えですと、 「仕掛けない相場、というものを設けてもいいのではないか？」 と思っていたりしますね〜。 たとえばですが、 ・NYダウが1000ドル以上上がった日 ・3.11のような災害の翌日 ・2013年5月後半のような相場が上がりすぎの時 ・2008年中盤以降のような、安値ブレイクして底が見えない時 などが代表的でしょうか。 このあたりはもちろん、 各戦略で上記のような相場における成...

シストレ初心者の方におすすめする1つが、 「日々の損益を穏やかにすること」 だったりしますね〜。 といいますのも、 たとえば毎日±3％も変動してしまうようなポートフォリオの場合、 もちろんプラスの場合はいいのですが、 マイナスの場合、 …メンタル的にきつい状態になるためです苦笑 また、 −3％も動いてしまうと、 戦略について考える時や、 カスタマイズについて考える時が来る前に、 ...

今日は、低資金ファイルのDDの考え方について書かせていただきたいと思います。 「100万で開始したけどあっという間にDD15万となり、過去最大DDに並んでしまった。これは停止すべきだろうか？」 といった経験がある方もいらっしゃるかもしれません。 この15万という金額、 もちろん資金100万に対してですと15％なので正直無視できない大きさです苦笑 一方、資金500万に対して考えてみますと、たったの3％ですの...

シグナル数の絞り込みが足りないと、 「DDが大きくなりやすい」 という傾向にあるとは思います。 これはたとえば逆張り買いですと、 シグナル数の絞り込みが足りなかった場合、 軽い暴落でも数十銘柄シグナルが出たりしますし、 結構な暴落相場ですと数百銘柄もシグナルが出たりする場合があるから、 というのが一因かもしれません汗 このあたりの解決方法としましては、 （A）1日の仕掛け銘柄数の...

恥ずかしながら、 以前全シ連に出させていただきましたが、 「ドローダウンが深いほどどんどん仕掛ける」 という内容がありました。 今さらながら、 今日はこのあたりの真意について書かせていただきたいと思います汗 全シ連第33話「シストレ界の名医ドクタートレシズ登場！さぁオオウチを治療しよう」 https://www.zenshiren.jp/?p=1633 ・負けている時ほどチャンス、そういう時ほどロットを増やす...

表題の通りですが、 「下落途中でのDDを抑える」 というのが、 個人的な逆張り買いで特に意識している点かもしれません。 たとえばですが、 総資金500万だったとしまして、 100万の保有銘柄に対して10％のDDが発生するのと、 フルポジションの500万の保有銘柄に対して10％のDDが発生するのとでは、 …だいぶ差がありますよね苦笑 なので、 10月相場の下げの途中で、 フルポジションになってし...

トレードでは 「生き残ることが大事」 と言われます。 これをシストレに置き換えて考えますと、 「DDを抑えるのが大事」 ということなのかもしれませんね〜。 戦略の好不調という要素は運用開始前には分かりませんが、 DDの大きさという要素は運用開始前にある程度はコントロール可能なので、 まずはこのあたりに取り組むのが王道ではないか？ と思っていたりします。 順張り買いでは、 直近2...

何やらNYダウの動きが、 史上稀に見るレベルですがそれはさておき…汗 今回の暴落は、 あくまで今のところですが、 シグナル数フィルターを使っていると意外と食らわない場合が多い、 と思っていたりしますね。 といいますのも、 下げの前に多少リバウンドがあった点と、 シグナル数フィルターを用いますと、 リバウンドがあった場合にはシグナルそのものが出にくくなるためです。 今回は下げ幅は...

やはりといいますか、 銘柄によってボラが異なるという点がありますが、 このあたりをシストレ戦略に取り入れるかどうか？ という観点ですと、 個人的には結構取り入れていたりしますね〜。 やはり東証一部銘柄と新興銘柄とでは反発ラインそのものが違いますし、 東証一部銘柄で取れる位置だったとしても、 同じ位置で新興銘柄に仕掛けてしまうと早仕掛けになってしまう、 という現象が多発するためで...

DDが大きいと感じる戦略の場合、 やはりといいますか、 「1銘柄投入額と、1日の投入額を減らす」 という対策が有効だと思っていたりしますね〜。 この2つは結構即効性がある要素で、 またあくまで個人的な考えですと、 「過剰最適化に該当する可能性が低い要素」 だと考えていたりします。 実際のところ、 ・仕掛け条件が少なければ少ないほど、過剰最適化に該当する可能性は低くなるもののDDが大き...