ドローダウン対策

今日は、低資金ファイルのDDの考え方について書かせていただきたいと思います。 「100万で開始したけどあっという間にDD15万となり、過去最大DDに並んでしまった。これは停止すべきだろうか？」 といった経験がある方もいらっしゃるかもしれません。 この15万という金額、 もちろん資金100万に対してですと15％なので正直無視できない大きさです苦笑 一方、資金500万に対して考えてみますと、たったの3％ですの...

シストレ初心者の方におすすめする1つが、 「日々の損益を穏やかにすること」 だったりしますね〜。 といいますのも、 たとえば毎日±3％も変動してしまうようなポートフォリオの場合、 もちろんプラスの場合はいいのですが、 マイナスの場合、 …メンタル的にきつい状態になるためです苦笑 また、 −3％も動いてしまうと、 戦略について考える時や、 カスタマイズについて考える時が来る前に、 ...

あくまで個人的な考えですと、 「DDの大きさはそこまでは気にしないほうがいい」 というのが持論かもしれませんね〜（ぇ もちろん、 …50％を超えるようなものは厳しいですが苦笑 ただ、 過去最大DDというものはあくまで過去の最高というだけであり、 将来的に更新していくもの、 という感じかもしれません。 そのため、 過去の最大DDの二倍ぐらいのDDになることは、 普通にありえることです。...

あくまで個人的な考えですと、 「仕掛けない相場、というものを設けてもいいのではないか？」 と思っていたりしますね〜。 たとえばですが、 ・NYダウが1000ドル以上上がった日 ・3.11のような災害の翌日 ・2013年5月後半のような相場が上がりすぎの時 ・2008年中盤以降のような、安値ブレイクして底が見えない時 などが代表的でしょうか。 このあたりはもちろん、 各戦略で上記のような相場における成...

やはりといいますか、 銘柄によってボラが異なるという点がありますが、 このあたりをシストレ戦略に取り入れるかどうか？ という観点ですと、 個人的には結構取り入れていたりしますね〜。 やはり東証一部銘柄と新興銘柄とでは反発ラインそのものが違いますし、 東証一部銘柄で取れる位置だったとしても、 同じ位置で新興銘柄に仕掛けてしまうと早仕掛けになってしまう、 という現象が多発するためで...

トレードでは 「生き残ることが大事」 と言われます。 これをシストレに置き換えて考えますと、 「DDを抑えるのが大事」 ということなのかもしれませんね〜。 戦略の好不調という要素は運用開始前には分かりませんが、 DDの大きさという要素は運用開始前にある程度はコントロール可能なので、 まずはこのあたりに取り組むのが王道ではないか？ と思っていたりします。 順張り買いでは、 直近2...

結構、戦略のドローダウンについての考え方につきましてご質問をいただく場合があります。 これは非常に難しいお話だとは思っておりまして、 私自身ドローダウンと戦う日々だったりはしますが苦笑 ただ、たとえばですが、 「戦略個別でのDDと、相場状況のどちらを重視するか？」 と言われますと、 最近の私の場合ですとまず間違いなく「相場状況を重視する」とお答えさせていただく形になると思います（ぇ ...

今回の相場は非常に極端な例ですが、戦略を運用していて一時的にグラフが下に凹むドローダウンはよくあることです。 ここで1つはっきりと言えることとしましては、 「システムトレードにおいてドローダウンは避けられない」 ということですね。 あとは、ドローダウン時においてグラフがどの程度下に凹むかどうか？という問題だけです。 正直今回のような相場はシストレ初心者の方には特に厳しい相場であるのでは...

何やらNYダウの動きが、 史上稀に見るレベルですがそれはさておき…汗 今回の暴落は、 あくまで今のところですが、 シグナル数フィルターを使っていると意外と食らわない場合が多い、 と思っていたりしますね。 といいますのも、 下げの前に多少リバウンドがあった点と、 シグナル数フィルターを用いますと、 リバウンドがあった場合にはシグナルそのものが出にくくなるためです。 今回は下げ幅は...

恥ずかしながら、 以前全シ連に出させていただきましたが、 「ドローダウンが深いほどどんどん仕掛ける」 という内容がありました。 今さらながら、 今日はこのあたりの真意について書かせていただきたいと思います汗 全シ連第33話「シストレ界の名医ドクタートレシズ登場！さぁオオウチを治療しよう」 https://www.zenshiren.jp/?p=1633 ・負けている時ほどチャンス、そういう時ほどロットを増やす...