ポートフォリオ

相性のいい戦略の組み合わせについて

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相性のいい戦略の組み合わせについて
最近一番印象深かったのは、たばこの値上げと大和システムの民事再生手続き開始でした。(たばこの値上げの方が正直身にしみますね…) 私のブログの過去ログを見ていただければ分かると思うのですが、テスト運用中のマキシマイザーで大和システムを結構最近に売買したことがあり、冷静に考えると冷や汗ものですが… ただ、ファンダメンタル的な内容までシステムトレードに盛り込む事は過去の経験上 「最もオーバーフ...

買い戦略と売り戦略のバランスについて

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買い戦略と売り戦略のバランスについて
最近は相場の乱高下がすごいですね〜。 調整局面でよく見られる地合ですが、なかなか日経平均の上下動が激しくて見ごたえがありますね。 個人的な考えでは、 「これから日経は上に行くのか?下に行くのか?」 を考えるのはあまり意味がないことだと考えています。 システムトレード運用において大事なのは、 「どういう相場にしろ、利益を出せるポートフォリオを組めばいい」 ということになりますので、買...

個人的な複数戦略運用の際のポリシーです。

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個人的な複数戦略運用の際のポリシーです。
システムトレードの運用方法には実際さまざまな方法がありますが、 私自身は、 「戦略毎に個別の資金を用意し、その上で買い戦略と売り戦略のバランスをほぼイーブンにする感じで複数戦略を運用する」 というスタイルを採用しています。 正直、利回り的に一番効率がいいのは、 「将来的な成績がいい1戦略を全資金で運用する」 という手法ですが、1戦略に集中投資するのはリスクが大きすぎますし、何よりシス...

利益・損失発生時期が異なる組み合わせを探す方法

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利益・損失発生時期が異なる組み合わせを探す方法
だいぶ昔に、多元複利運用のファルコン氏に運用中のロジックをいくつか見せてもらったことがあります。 どんなにすごいロジックを組んでいるのかと期待した覚えがありますが、 実際にはあまりにもシンプルなロジックが多く、当時は若干拍子抜けな感じもありました(コラ 多くのロジックが1〜2条件、多くても3条件で構成されており、非常に分かりやすいものでした。 その一方、年度別のDDは想像を絶する大きさで、 ...

続・買い戦略と売り戦略のバランスの取り方

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続・買い戦略と売り戦略のバランスの取り方
戦略も結構いっぱいありますので、 ユーザー様目線では 「どれとどれを組み合わせるのがいいだろう?」 と疑問に思われることもあるかもしれません。 全く関係ありませんが、私もよく次にどのアニメを見るべきか悩みます(コラ いつもブログでは「利益発生時期と損失発生時期が異なる戦略を組み合わせたほうがいい」と書いていますが、 今日はもうちょっと詳細な内容を書いてみたいと思います。 私が戦略を...

戦略同士の足の引っ張り合い?

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戦略同士の足の引っ張り合い?
今日はボラティリティと上方カウンターが反発しましたね〜。 特にボラティリティは個人用よりも好調なようなので良かったです笑 基本的には、両戦略とも「地合と逆行する」ことを目標にしています(ぇ 今の地合は、結果論ではありますが売りスイングの方が勝ちやすいのは明確ですね〜。 ただそういった中、地合の影響を受けにくいデイトレという手段で、 特に買いで戦える戦略を目指して開発しています。 将...

逆指値と成行のバランス

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逆指値と成行のバランス
今日はスイングキュルLUや、ヒノカグ【上方カウンター】の500万ファイルが爆発しましたね〜笑 特にスイングキュルLUの標準200万ファイルは今日一日だけで約+20万となりました。 アベノミクス相場がくるまではスイングキュルシステムは地味な成績だったため、 実際のところホッとしたというのが正直な心境です苦笑 …LUだけが突っ走っていますが(ぇ また、スイングキュルLUでは逆指値が使われていないため、スリ...

ポートフォリオのリスク計算方法(1)

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ポートフォリオのリスク計算方法(1)
日経がようやく順調に上昇してきましたね〜。 こんなときだからこそ逆に5/23の暴落の教訓を思い出し、 「暴落を想定した場合、現在のポートフォリオではどの程度リスクをとれるのか?」 というテーマでちょっと研究をしてみました笑 まず、お恥ずかしい内容ではありますが、以下が5/22〜23の私のトレード日記側の状況でした苦笑 5/22の持ち越し状況 ゴッドブレス2(複利:個人用): 14銘柄持ち越し オーバー...

一戦略単位だと資産曲線を安定させるのが難しい?

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一戦略単位だと資産曲線を安定させるのが難しい?
たとえばですが、買い戦略を開発する際には多くの方が 「2000年以降の資産曲線を全年度一定の傾きにする」 ということを目指されるのではないかと推測します。 これはもちろん、私自身もそうです(ぇ もし全年度右肩上がりの買い戦略Aが出来上がったとしますと、 「だとすると、ポートフォリオに入れるのは買い戦略Aだけで、あとは必要ないのではないか?」 というアイデアも浮かんでくる場合があると思いま...

個人的なポートフォリオのバランス調整方法

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個人的なポートフォリオのバランス調整方法
今日は個人的なポートフォリオのバランス調整方法について書かせていただきたいと思います。 一番は 「上昇トレンドでは買い多め」 「下落トレンドでは売り多め」 というバランスに調整できればある意味ベストとも思われますが、 これが簡単にできれば苦労しない、というお話もなってくるものだとも思っております苦笑 …実際のところ、私も苦労します(ぇ 相当能力が秀でた方以外にはトレンドを完全に読むの...