資金管理方法

引き続きわらしべハイパー2が好調を持続しているようですので何よりですね〜。 ここ最近はいろいろなバックテストに燃えているため、ブログが軽めで申し訳ないです汗 今日は、システムトレード戦略における銘柄分散数について書いてみたいと思います。 「資金内でいくつの銘柄に仕掛けるか」 というバランスは、総資金と1銘柄あたりの投資金額で決まってくるのはごく自然のお話ですが、 株には最低単元というも...

戦略や最適分散投資ファイルによって、銘柄分散数はまちまちだと思います。 たとえば総資金150万円、1銘柄の上限投入額75万円、下限投入額25万円で「設定範囲内の下限株数に仕掛ける」という設定だった場合、 150÷25＝6銘柄分散ということになりますが、実際には株には最低単元があるため、25万円ちょうどにおさまることは稀で、 1銘柄の投入額平均をとるとだいたい30万円弱になる場合が多いと思います。 そして、...

進撃の巨人が面白くなってきたなぁと思いつつ、 さきほどまで夜間PTSと必死に格闘しておりました苦笑 マイルールによりONBの持ち越し分は4銘柄を残し大半をさばきましたが、 損切りメインだったため見事なまでにプラマイ0（ぇ ただ、SBIの夜間は、 買いのポジション量を先物のイブニングセッションやダウなどを見てから調整できるため、 結構おすすめですね〜笑 …私は損切りにだけは躊躇がありません（ぇ ...

さて、いよいよ相場再開ですね〜。 今のところダウは上がっていますが、どうなるのか見物です。 …個人的には売りで食らいそうな気もしますが苦笑 今日は、複数戦略の資金配分方法というテーマで書かせていただきたいと思います。 まず、私のトレード日記側ポートフォリオの現在の資金配分は以下のような感じです。 ヒノカグ【上方ブレイク】： 20％ ヒノカグ【ブースター】： 17％ ヒノカグ【リフレクト】： 1...

全然関係ないのですが、 最近ようやく劇場版けいおん！を見ました笑 さすがに劇場にはいきませんでしたが、 なんというか爽やかなお話で癒されましたね〜笑 たまには息抜きも大事だと思っています（ぇ ■破産確率を算出 http://trademam.blog.fc2.com/blog-entry-302.html 新米ママの株式トレード日誌様のブログで、 イザナミで算出できる破産確率についての参考になる記事が掲載されています。 ようす...

私の場合ですと、 「基本的には常に買い戦略と売り戦略を並行して使う」 というスタイルです。 これはもちろん資産曲線を安定させる効果を狙うため、というのが一番の目的ではあるのですが、 実際のところは… 今では完全に、メンタル的な側面が大きくなっています苦笑 といいますのも、 買いと売りの両方がないと不安なんですよね（ぇ 買い保有と売り保有が両方あると相場がどちらに行っても問題ないと...

たとえばですが、 シストレに回せる資金が1000万ある場合、 「常に1000万をフル活用したい」 という風にお考えの方もいらっしゃるかもしれません。 もちろん資金効率を考えますと、 確かにフル活用するのが最も効率がいいとは考えられます。 上記は1つの手法であり、決して間違っているというわけではないのですが、 私自身の最近のシストレ運用方法としましては、 「むしろ資金をフル活用しないように...

私の場合ですと、 「証券会社に入れておく余剰資金」 というものを重視しております。 これは各戦略のDD分は現金で確保しておく目的や、 また何よりメンタル面を重視した手法ですね〜。 といいますのも、 …常に総資金全力で持ち越していますと、次の日の値動きが気になってしまい精神的な負担が大きくなってしまうためです苦笑 どれぐらいの保有総額に耐えられるかどうかは個人差があるとは思いますので、...

私の場合ですとまずは、 各戦略の過去最大DD分の資金は現金として残しておく、 というスタイルなのは前回書かせていただいた通りです。 ■個人的な、最近の資金管理調整方法 https://www.torezista.com/blog/blog_1546/ たとえば資金1000万で、各戦略の各最大DDの合計が200万だとしましたら、 200万は現金で残しておき、 800万を各戦略に割り当てるイメージですね〜。 そして次に各戦略にどのように資金を...

よくブログでは、 「順張り買いでは特に、TOPIXまたはジャスダックインデックスが25日線下ではシグナルを出さない戦略を設けるのも手」 といった点をよく書かせていただいております。 ただ、この方法の場合、 25日線下で一切シグナルが出なくなってしまうため、 もどかしい場合もあるかもしれません苦笑 …これは、私自身がそう感じることもよくあります（ｺﾗ そこで別なテクニックとしましては、 「TOP...