資金管理方法

私自身、 Excelで日々家計簿的なものを管理するのが好きだったりしますが、 今日は、 「あくまで個人的な、家計簿の付け方」 について書かせていただきます。 ※内容そのものは、分かりやすいようにかなり簡略化してあります。 あくまで個人的な、Excelにおける家計簿の付け方 まず前提としまして、 ・貯金は1,000万 ・株の投入資金は500万 としてみます。 上記前提をそのままExcelに打ち...

たとえば今の地合ですと、 「TOPIXや日経平均が強く、グロースが弱い」 といった特徴があると思います。 もちろんこれは今がそうというだけで、 将来的には、 グロースだけが強い地合というのも当然あるだろうとは思います。 ただ、こういったグロースが弱い地合で、 「TOPIXや日経平均は強いのに、株シストレ運用で結果が出ない」 と感じられている場合には、 「新興主体で戦いすぎていないか...

一般的には、 「今のような高値圏からの運用が怖い」 「暴落が怖く、買い戦略のみの運用に躊躇がある」 と考えている方は少なくないかもしれません。 正直なところ、 … … 私も暴落は怖いです苦笑（ｺﾗ そこで今日は、 暴落対策の1つとなる、 「私自身がよく使う原資抜きの手法」 について書かせていただきます。 まずは、「ここまでなら失っても耐えられる」というラインを決める ...

今日のテーマは、 「入金投資法はありなのか？」 についてです（ぇ 入金投資法とは要するに、 一例としましてはドルコスト平均法のように、 決めたタイミングでシストレ総資金を追加していく手法ですね～。 結論から書くと？ 結論的から書かせていただきますと、 個人的には 「入金投資法はあり」 と考えております汗 というよりも、 投資資金を増やさないと収益が増えるのが遅い、 ...

■投入額や、ロットを増やす時期 シストレ初心者にありがちなのが、 たとえば総資金が500万だっとしまして、 「最初からいきなり500万全てを投入してしまう」 という点でしょうか汗 これは必ずしも間違っているというわけではないとは思うのですが、 たとえば私の場合ですと、 「絶対初めは低ロットから」 と決めていたりします。 これはなぜかといいますと、 ・低ロットで戦略の特性を把握する期...

さて、10日までお休みを取られている方もいらっしゃるかもしれませんが、 ひとまずはGW終了ですね〜。 やはりといいますか、 相場がないとちょっと物足りないとこがあるものです苦笑 ■1銘柄投入額の決め方 よく書かせていただいておりますが、 私の場合ですと1銘柄投入額は最大、シストレ総資金の5％までと決めています。 シストレ総資金が1000万の場合、 個別戦略資金が150万であろうが300万であろう...

■銘柄の重複 複数の戦略をポートフォリオに入れていますと、 …ほぼ間違いなくといいますか、 銘柄の重複が起こります苦笑 異なる戦略で、銘柄Aにシグナルが出る、 といった現象ですね〜。 今日は、 個人的にこのあたりをどう考えているか？ について書かせていただきたいと思います。 私の場合ですと、基本は、 ・仕掛け位置が大きく異なる戦略での銘柄の重複はOK ・仕掛け位置が近い戦略での重...

■1日の損益の変動幅のコントロール（2） 基本的に、 1日の損益の変動幅というのは、 「シストレ総資金に対する日々のポジション量」 によって決まります。 総資金1000万に対しまして100万しかポジションを持っていない場合には リスク対象は100万（10％）でしかないので、 もし震災レベルの相場が来ても−20万〜−30万（2〜3％）程度の変動で済む場合が多いとは考えられます。 逆に、 総資金1000万に...

個人的な、各戦略への資金配分方法を、 トレード日記側のポートフォリオ構成をベースに書かせていただきたいと思います。 まず、ポートフォリオには相関が異なる戦略、 つまりは「利益発生時期と損失発生時期が異なる戦略」から導入していくのが個人的な好みです。 順張り買いと逆張り買いといった感じですね〜。 とはいえ、 順張り買いと逆張り買いとで絶対に損失発生時期が一致しないか？ というと、 ...

戦略によっては、レバレッジがかかっているものもあれば、レバレッジがかかっていないものもありますよね。 今日はこのあたりを踏まえたお話です。 たとえば、以下のような2つの戦略があったとします。 ・戦略A：資金150万・レバレッジ1.5倍（実際の投入額225万） ・戦略B：資金150万・レバレッジ1倍（実際の投入額150万） 上記2つの場合、150万×2で300万必要となってくるわけですが、 あくまで私の場合ですと...