システムトレードブログ

初めまして、初のブログ投稿となります。 ここでは皆さんの戦略開発・改造をお手伝いさせていただくために、 エクセル(オンライン版やopen officeでもOK)を活用した、 バックテスト分析のおすすめのやり方などを紹介していきます。 今回のテーマは「標準偏差を計算する」です！ 初回なのでまずはエクセルにデータを入れる方法を説明しますと、 ?バックテスト（＆最適分散投資）をイザナミで行う ?取引一覧を...

今回は前回に続き標準偏差を使って分析をする方法を紹介していきます。 まずは前回のまとめから。 ?イザナミで条件を入れてバックテストをしてみる ?シグナルが出たもののテクニカル指標を計算する ?データをエクセルに入れて標準偏差を計算する 以上の手順を踏んで、標準偏差が小さくなったら、 ・バックテストに使った条件と計算した指標に共通点が多いのかも ・もともと2つの指標の計算方法が似ているのかも ...

こんにちは。今回はエクセルを活用して分析をする このコーナーの、第2回となります。 では早速グラフの作り方を。 ?イザナミで取引一覧から指標を計算する ?イザナミからデータをCSV出力（クリップボードへ） ?エクセルに貼りつける ?　?〜?を別の指標でもう一度やる これで2列のデータができたと思うので、 ?エクセルでデータの範囲を選択 （マウスでやると大変なので、1つ目の指標の初めのデータを選択後、...

今回は騰落レシオの便利な使い方を紹介しようと思います。 イザナミに「東証一部騰落レシオ」という指標があります。 この騰落レシオは、（動かなかった銘柄を省いて考えると） 「上がった銘柄数÷下がった銘柄数」で求めているので、 指標が０〜∞の範囲で動くのです。 この「上限がない」という性質は、若干扱いづらいと 思う人が多いのではないでしょうか。 そこで、これをほかの指標のように、０〜１０...