システムトレードブログ

あまり体調が良くないので、バックテストはほどほどにしながら、株関連のサイトを色々とめぐっていると、なんと私のブログのことを書いているサイトが。そのサイトとは、「ニッパーのシステムトレード研究所」さんです。 私の書いたことを読んでくれている人がいると実感できると、なんかうれしいですね。体調もすこぶる良くなったような気がしますね。ニッパーさんありがとう。 ということで、私のストラテジーの作り方...

ご購入ありがとうございます。私が先日見つけたカスタマイズ条件をお知らせします。 バックテストの新規建て条件に以下の条件を追加してください。 期間上昇（率）（２５日）が５０以下 VR２（５日）が２０以下 この２つをORで結んでください。以上です。 これで先日申しましたように、期待値が0.03％上昇します。 この条件の意図は25日間で大幅に上昇した銘柄が、この5日間急落している場合、5日間のうちに、少...

購入された方々に、今週はいい結果をもたらすことができずに申し訳なく思っております。シグナルの発生が少しずれているような感じなので、検証してみます。また、ユーザー定義の読み込みに関して、説明が不足していましたので、ここに詳しく記載したいと思います。 まず、バックテストの新規建て条件のタブを開きます。下に「新規追加」ボタンがありますのでそれを押します。次の画面になりますと、「選択」ボタンが２つ現...

今日、メールのタイトル「バックテストの継続につきまして」にて、全バージョンで使えるユーザー定義をzipファイルにしてお届けいたしました。万が一、こちらの手違いで、お受け取りされていない方がいらっしゃったら、至急ご連絡ください。すぐにお届けいたします。 このユーザー定義を読み込んでいただいたら、他のユーザー定義はもう必要ありません。いちいちユーザー定義を読み替える必要がありませんので、ぜひご利用く...

ギャンブルストラテジーのシグナルが発生しませんね。暇だなという人のために、デイトレ銘柄の見つけ方を書いておきます。私が作ったRSIを改良した指標がありますね。それが８０以上でかつ、昨日ブログで書いた指標が３０以上の銘柄をチェックしてください。株価や売買代金の設定もしてバックテストしましょう。株価は１５０円以上、売買代金は１５日平均で２億円以上くらいですか。すると値動きの激しい銘柄が抽出されます。今...

新バージョン記念に、一日一買を10月末までに購入された方には、私の昔使っていたストラテジー「急転直上」を無料で配布いたします。半額期間が10月末までに延長になりましたので、この機会にご一考よろしくお願いします。「急転直上」は審査に通れば11月から別売りになります。では急転直上のパフォーマンスを書いておきます。急転直上には2種類あります。まずシグナル豊富版からご紹介します。 バックテスト段階での取引回...

今週は皆様に大変ご迷惑をお掛けしたことをこの場をお借りしまして、お詫びします。誠に申し訳ありません。いい結果を出すために必死になって取り組んでいきますので、よろしくお願いいたします。こんな私に親切なメールをくださり、購入された方々に何としても恩返しをしたい気持ちでいっぱいです。もっと精進して、もっといいストラテジーを作ってお届けできるように頑張ります。 今日、売り戦略をお届けいたしました。も...

新しく作ったストラテジーを実験運用中です。パフォーマンスを書いておきます。取引回数2801回、期待値4.29、最大DD19.20(2001年)、利回り1506％です。150万円が2400万円になります。全ての年で期待値が2.5％を超えています。下に画像を載せておきます。短期逆張りで、値動きの荒いものに参加するストラテジーです。値動きが荒いので、最低購入価格を30万円以下に絞って、高額なものは取引しないようにしています。最近の取引は...

それではシグナル数についてわかったことを書いていきます。 一日一買　　　　　　シグナル数50以上のとき取引回数1122　　期待値0.98 　　　　　　　　　　　　シグナル数49以下のとき取引回数1636　　期待値0.82 押し目バージョン　　シグナル数80以上のとき取引回数1039　　期待値1.23 　　　　　　　　　　　　シグナル数79以下のとき取引回数1722　　期待値0.82 newバージョン　　 シグナル数70以上のとき取...

カスタマイズのサンプルについて書いておこうと思います。まずはsuper高値キャッチ上下についてです。これは２つのストラテジーがセットになっていて、毎日購入する仕組みになっています。１日２銘柄買う日と、１銘柄買う日に分かれています。ではパフォーマンスを書いておきます。 総取引回数4149回、平均保有日数3.42日、期待値1.88％、年毎の最低期待値1.17％(2010年)、年毎の最高期待値3.53％(2003年)、最大DD16.75％(20...